有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如下： ABC
A1
B0.11
C0.8-0.81
若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
A．B、C组合是风险最佳对冲组合
B．A、C组合风险最小
C．A、B组合风险最小
D．A、C组合风险最分散
【正确答案】：A
[答案解析]BC是负相关的，因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大，因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小，最分散。
第72题
ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。
A．流动资产/总资产
B．流动资产/流动负债
C．(流动资产-流动负债)/总资产
D．流动负债/总资产
【正确答案】：B
[答案解析](流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标，注意辨析。
第73题
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。
A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、
C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
【正确答案】：C
[答案解析]风险价值是潜在的最大损失。
第74题
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。
A 当市场利率上升时，银行资产价值下降
B 当市场利率上升时，银行负债价值上升
C 资产的久期越长；资产的利率风险越大
D 负债的久期越长，负债的利率风险越大
【正确答案】：B
[答案解析]当市场利率上升时，银行负债价值下降。
第75题
以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。
A 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理
B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视
D 以上都不对
【正确答案】：C
第76题
关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。
A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任
D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
【正确答案】：B
[答案解析]商业银行对不良后果仍要承担责任。
第77题
下列关于风险的说法，正确的是( )。
A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中
C 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计
D 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
【正确答案】：D
[答案解析]A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中，也存在于表外业务中。对于衍生品而言，由于衍生品的名义价值通常非常巨大，潜在的风险是很大的，一旦运用不当，将极大地加剧银行所面临的风险。
第78题
下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。
A 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C 次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%
D 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
【正确答案】：D
[答案解析]期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。
第79题
用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A 2
B 3
C 4
D 5
【正确答案】：B
第80题
商业银行划分了银行账户和交易账户之后，以下说法不正确的是( )。
A 有助于银行加强自身的风险管理
B 商业银行自营交易的盈亏将由暗变明
C 交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”
D 交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失
【正确答案】：C
