参考答案及详细解析：
单项选择题
1. C
2. C
系统解析：
大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)÷(盈利资产-短期投资)×100%=(50-20)÷(70-20)×100%=60%。故选C。
3. C
4. B
5. B
6. D
7. C
8. B
9. D
系统解析：
【正确答案】：D
【答案解析】：参见教材P6
在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式；二是商业银行的风险管理水平。
10. B
11. D
12. A
系统解析：
英国金融服务局主要依靠中介机构开展现场检查。
13. B
14. C
15. C
16. B
17. D
系统解析：D
18. D
19. D
系统解析：
ABC三项是对流动性风险的监测方法，D选项是在危机发生时应采取的应急措施计划。
20. A
21. B
系统解析：
市场风险具有明显的系统性特征。
22. C
系统解析：
标准答案：C
23. B
24. B
系统解析：
信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在宏观层面上的。
25. C
26. B
系统解析：
从字面上看，相比其他选项，B项表达最全面合理。A对声誉风险采取定量分析不够全面也不够客观；C、D对风险没有大小之分或者平等对待的说法。
27. D
28. B
29. D
30. C
系统解析：
根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义是：90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。故选C。
31. D
32. B
系统解析：
商业银行风险管理的核心要素包括：风险监控、数量分析、价格确认、模型创新和相应的信息系统/技术支持。故选B。
33. D
系统解析：
D
[答案解析]常识，考生要熟悉。
34. A
35. D
系统解析：
相关系数是变量之间相关程度的指标;相关系数具有线性不变性。相关系数用来衡量的是线性相关关系，仅能用来计量线性相关。故选D。 .
36. D
系统解析：
记忆题，D是市场风险内部模型的主要优点。
37. B
38. D
39. D
40. C
41. D
42. D
43. C
44. A
系统解析：
B选项是高级管理层的职责，C选项是董事会的职责，D选项“承担风险的业务经营部门”与“负责市场风险管理的部门”是保持相对独立的。
45. B
46. A
47. C
48. A
系统解析：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×600万元=3.6万元。其中违约损失率=1-违约回收率。
49. B
50. D
51. B
52. A
53. D
54. A
55. C
56. A
系统解析：
B项精确久期分析法是指通过计算每项资产、负债和表外头寸的精确久期来计量市场利率变化所产生的影响，从而消除加总头寸/现金流量时可能产生的误差；D项有效久期分析法是对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化的方法。
57. B
58. B
59. C
系统解析：
零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。
60. D
61. D
系统解析：
测量流动性状况的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、流动资产与总资产的比率、易变负债与总资产的比率、大额负债依赖度。
62. C
63. B
64. C
65. C
66. D
67. C
68. D
69. D
70. B
71. B
72. B
系统解析：
B
[答案解析]B为商业银行操作风险的三个特点；考生要掌握。
73. A
74. A
75. D
76. B
77. A
系统解析：
结合现实即可发现，减少营业网点只能更加不方便客户，反而会增大银行的声誉风险。
78. A
79. C
80. C
系统解析：C「解析」对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。
81. B
系统解析：
B
82. C
83. B
84. D
85. A
86. C
系统解析：
我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种定性和定量相结合的分析法。其流程是：首先对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析;其次进行不同时期的对比分析;最后结合风险分析专家的直觉和经验进行预警。故选C。
87. A
88. A
系统解析：
A
89. A
90. D
