三、判断题
1． √ [解析]贷款定价是由市场、银行和监管机构这三个方面形成均衡定价的主要力量。
2． × [解析]在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。
3． × [解析]某组合风险越大，其资本转换因子就越大。
4． × [解析]秩相关系数和坎德尔相关系数在数学上具有良好的性质，只能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过各变量的边缘分布刻画两个变量的联合分布。
5． × [解析]债项评级可以反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。
6． √ [解析]本题是对商业银行客户信用评级的发展阶段的考查。商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。
7． × [解析]中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量五级分类管理，即：正常、关注、次级、可疑、损失。
8． √ [解析]本题考查信用风险组合模型。由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。
9． × [解析]个人住房贷款“假按揭”是指开发商以单位职工或者其他关系人冒充客户，通过虚假购买的方式套取银行贷款的行为。
10．× [解析]集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。
11．× [解析]一个债务人可以有多个债项评级。
12．√ [解析]Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。
13．× [解析]信用风险具有明显的系统性风险特征。
14．× [解析]良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。
15．× [解析]对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析的。
16．× [解析]流动比率的高低与企业偿债能力成正方向变动关系。
17．× [解析]留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
18．× [解析]风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。
19．× [解析]同一客户的不同贷款的客户评级必须一致，而不论每笔交易的性质是否存在差异。
