51、
商业银行的风险暴露分类不包括（ ）。
A．普通企业类
B．金融机构类
C．公司类
D．零售类和合格循环零售类
52、
Credit Metrics模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的（ ）。
A．信用等级
B．资产规模
C．盈利水平
D．还款能力
53、市场风险主要来自所属经济体系，具有明显的系统性风险特征。 （ ）
A．对
B．错
54、
在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后．首要工作是确定客户的（ ）。
A．最低债务承受额
B．最高债务承受额
C．平均债务承受额
D．以上均不正确
55、
下列属于外资银行流动性监管指标的是（ ）。
A．单一客户授信集中度
B．不良贷款拨备覆盖率
C．营运资金作为生息资产的比例
D．贷款损失准备金率
56、
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求．表述正确的是（ ）。
A．置信水平采用99％的单尾置信区间 、
B．持有期为l5个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每6个月更新一次数据
57、
A银行的外汇敞El头寸如下：美元多头180，英镑多头430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头130，若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞13头寸时主要考虑不同货币汇率被动的相关性。则该银行使用的净总敞口头寸应为（ ）。
A．610
B．1000
C．90
D．1130
58、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（ ）。
A．表外项目已承诺未提取金额
B．表外项目已提取金额
C．表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D．表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
59、
违约概率是事后反馈的结果。 （ ）
A．对
B．错
60、
对敏感负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的（ ）。
A．30％
B．60％
C．70％
D．80％
