31、
在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )
A．商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产
B．市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损
C．商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化
D．商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。
32、
信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．既属于系统风险又属于非系统风险
D．不属于系统风险也不属于非系统风险
33、
以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是( )
A．公开市场
B．外汇市场
C．货币市场
D．债券市场
34、
风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露（ ）。
A．核心资本指标
B．附属资本指标
C．资本充足率指标
D．资本扣除项指标
35、
测量银行流动性状况的指标不包括（ ）。
A．现金头寸指标
B．大额负债依赖度
C．易变负债与总资产的比率
D．盈利性比率
36、
商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A．平均存款
B．平均贷款
C．期望存款
D．期望贷款
37、
测量银行流动性状况的指标不包括( )。
A．现金头寸指标
B．大额负债依赖度
C．易变负债与总资产的比率
D．盈利性比率
38、
巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )
A．操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B．由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
C．商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D．由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
39、
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
A．期望法
B．方差一协方差法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
40、
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动ΔR时，资产的变化可表示为（ ）。
A．–[DA×VA×ΔR/(1+R)]
B．–[DA×VA/ΔR×(1+R)]
C．DA×VA×ΔR/(1+R)
D．DA×VA/ΔR×(1+R)
