101、
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有 ( )
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D．风险计量的结果受制于历史周期的长度
E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
102、
“9．11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。
A．灾难备份
B．强制员工休假
C．审慎选择经营地址
D．制定应急和连续营业方案
E．购买保险
103、
风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，其程序主要有（ ）。
A．信用信息的收集和传递
B．风险监测
C．风险分析
D．风险处置
E．后评价
104、
零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。
A．金融知识
B．金融经验
C．银行的地理位置
D．产品种类
E．服务质量
105、
现金流分为 ( )
A．内部现金流
B．经营活动的现金流
C．投资活动的现金流
D．融资活动的现金流
E．系统现金流
106、
下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。
A．承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B．承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C．可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D．操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E．任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
107、
信息披露的目的有 ( )
A．从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用
B．从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平
C．从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益
D．保护存款人
E．监控贷款人
108、
目前，应用最广泛的信用评分模型有( )四种。
A．线性概率模型
B．Logit模型
C．Probit模型
D．线性辨别模型
E．违约模型
109、
下列关于信用风险的说法，不正确的是（ ）。
A．投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失
B．对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C．结算风险是一种特殊的信用风险
D．交易对手信用评级的下降不属于信用风险
E．信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类
110、
信用风险的主要形式包括( )。
A．结算风险
B．流动性风险
C．非系统风险
D．违约风险
E．国家风险
