51、
如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )万美元。
A．700
B．300
C．600
D．500
52、
利率期限结构变化风险也称为( )。
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
53、
在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。那么客户投诉占比的计算公式是( )。
A．未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量
B．所有服务已解决的客户投诉数量/所有服务交易数量
C．每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量
D．每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
54、
下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。
A．确保及时处理投诉和批评
B．确保实现承诺
C．增强对公众的透明度
D．明确董事会和高级管理层的责任
55、
下列关于事件的说法，不正确的是( )。
A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知
C．确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的
D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
56、
客户信用评级的发展过程是( )。
A．违约概率模型→专家判断法→信用评分模型
B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C．专家判断法→信用评分模型→违约概率模型
D．专家判断法→违约概率模型→信用评分模型
57、
世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。
A．全面风险管理模式阶段
B．资产风险管理模式阶段
C．负债风险管理模式阶段
D．资产负债风险管理模式阶段
58、
客户信用评级的发展过程是( )。
A．违约概率模型→专家判断法→信用评分法
B．信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C．专家判断法→信用评分法→违约概率模型
D．专家判断法→违约概率模型→信用评分法
59、
( )的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
A．缺口分析
B．敏感分析
C．压力测试
D．情景分析
60、
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。
A．秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B．坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C．秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间韵相关程度
D．秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
