41.由经济学家坎托和帕克提出的CP模型用于( )。
A.债项评级
B.市场风险评级
C.操作风险评级
D.国家风险主权评级
42.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率（PD）增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
43.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。
A.行业盈亏系数
B.行业产品产销率
C.行业销售利润率
D.行业资本积累率
44.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是( )。
（1）建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”
（2）SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户
（3）SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户
（4）SPV购买抵押贷款证券化的资产组合（贷款池）
（5）采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级
（6）评级机构为资产池的资产提供信用评级
（7）SPV向投资者出售抵押贷款证券
A.（1）（5）（4）（6）（7）（2）（3）
B.（1）（5）（6）（7）（3）（2）（4）
C.（1）（4）（6）（5）（7）（3）（2）
D.（1）（4）（7）（2）（3）（5）（6）
45.下列不属于审慎经营类指标的是( )。
A.成本收入比
B.资本充足率
C.大额风险集中度
D.不良贷款拨备覆盖率
46.Credit RiSk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。
A.正态
B.均匀
C.泊松
D.指数
47.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。
A.黑色预警法
B.红色预警法
C.指数预警法
D.统计预警法
48.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
49.ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。
A.流动资产/总资产
B.流动资产/流动负债
C.(流动资产-流动负债)/总资产
D.流动负债/总资产
50.作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以（）为基础进行计算。
A.会计资本
B.账面资本
C.监管资本
D.经济资本
