第 21 题
关于表外项目，说法错误的是（ )。
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分 是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风 险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
正确答案：B,
第 22 题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（） 。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据
正确答案：C,
第 23 题
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设
正确答案：B,
第 24 题
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。
A.矩阵分解法
B.损失变化分配法
C.预期损失分配法
D.非预期损失分配法
正确答案：C,
第 25 题
( )被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度。
A.申请评分
B.风险评分
C.行为评分
D.破产评分
正确答案：C,
第 26 题
下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是（ ）。
A.公司治理
B.合规管理文化
C.信息系统
D.外部控制
正确答案：D,
第 27 题
( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难 恢复和业务连续方案。
A.后勤保障部门
B.业务管理部门
C.风险管理部门
D.高级管理层
正确答案：A,
第 28 题
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是（ ）。
A.秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性
B.坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性
C.秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度
D.秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布
正确答案：D,
第 29 题
某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年末转为关注类、次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了 800亿元，则正 常类贷款迁徙率为（ ）。
A. 7. 0%
B. 8.0%
C. 9.8%
D. 9. 0%
正确答案：C,
第 30 题
关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（ ）。
A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加
B.如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少
C.如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少
D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
正确答案：C,
