第 11 题
《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A.声誉风险
B.国家风险.
C.法律风险
D.流动性风险
正确答案：C,
第 12 题
在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。
A.息税前利润/总资产
B.销售额/总资产
C.留存收益/总资产
D.股票市场价值/债务账面价值
正确答案：C,
第 13 题
普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。
A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
正确答案：C,
第 14 题
在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。
A.过分依赖于外部评级
B.没有考虑到不同资产间的相关性
C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性
D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性
正确答案：D,
第 15 题
下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（ ）。
A.连续3年消费价格年度对数指数
B.实际汇率变量
C.金融系统因政府而产生的或有负债与GDP之比
D.私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示）
正确答案：A,
第 16 题
承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为（ ）。
A.100％
B.50％
C.20％
D.0
正确答案：D,
第 17 题
绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（ ）。
A.金融衍生品的交易
B.市场整体流动性风险的加大
C.国家宏观经济政策的变动
D.商业银行自身管理或技术上存在的问题
正确答案：D,
第 18 题
以客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随 即评级模型三条曲线。
A.违约客户累计百分比
B.违约客户数量
C.正常客户累计百分比
D.正常客户数量
正确答案：A,
第 19 题
由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
正确答案：C,
第 20 题
( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
A.抵押
B.保证 C.留置
D.质押
正确答案：C,
