36、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A．2
B．3
C．4
D．5
37、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（ ）。
A．危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
B．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C．管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
D．商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
38、某银行2008年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（ ）。
A．12．5%
B．15．0%
C．17．1%
D．11．3%
39、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行对符合条件的微型和小型企业债权的风险权重为（ ）。
A．150%
B．50%
C．100%
D．75%
40、（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A．股东大会
B．董事会
C．监事会
D．董事长
41、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为（ ）损失，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A．管理资本
B．信用风险
C．市场风险
D．流动风险
42、根据监管要求，下列做法不符合市场风险定量要求的是（ ）。
A．市场价格的历史观测期至少为1年
B．持有期为10个营业日
C．置信水平采用99%的单尾置信区间
D．应采用历史模拟法计算VaR值
43、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（ ）。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期限错配风险
44、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。
A．操作风险
B．战略风险
C．国别风险
D．信用风险
45、在风险预警方法中，（ ）不引进警兆自变量，只考查警素指标的时间序列变化规律。
A．白色预警法
B．红色预警法
C．黑色预警法
D．蓝色预警法
