51、
（ ）是通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。
A．失误树分析方法
B．资产财务状况分析法
C．分解分析法
D．制作风险清单
52、
下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（ ）。
A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．单一客户限额
53、
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是（ ）。
A．能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的…致性
C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．能充分度量非线性金融工具的风险
54、某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本均值为（ ）。
A．3．51%
B．3．11%
C．2．87%
D．1．33%
55、
声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括（ ）。
A．建立内部审计和外部审计的流程
B．努力建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正
C．利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
D．深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值
56、
广义的资产证券化包括（ ）类。
A．3
B．4
C．5
D．6
57、
巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（ ）。
A．经济资本
B．资本充足率
C．贴现率
D．存款准备金
58、
马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A．均值一方差模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价理论
D．二叉树模型
59、
下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。
A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越欠
D．负债的久期越长，负债的利率风险越欠
60、
持续期缺口等于（ ）。
A．总资产持续期一总负债持续期
B．总资产持续期一(总资产／总负债 )×总负债持续期
C．总负债持续期一总资产持续期
D．总资产持续期一(总负债／总资产 )×总负债持续期，
