111、
信用风险组合模型包括（ ）。
A．CreditMonitor模型
B．CreditMetrics模型
C．CreditPortfo1ioView模型
D．CreditRisk+模型
E．VaR模型
112、
以下关于市值重估方法的表述中正确的是（ ）。
A．商业银行在进行市场重估时通常采用盯市和盯模两种方法
B．盯市是指按市场价格计值，其对市值头寸的计算应当每小时计算一次
C．盯模是指当市场价格出现困难时，银行应当按照数理模型确定的价值计值
D．在进行市值重估时，商业银行应尽可能按照市场价值计值
E．在缺乏可用的市场价格时，商业银行应当确定选用代用数据的标准、获取的途径和公允价格的计算方法
113、
信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?（ ）
A．资产支持证券
B．住房抵押贷款证券
C．消费贷款支持证券
D．企业贷款支持证券
E．其他贷款支持证券
114、
当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有（ ）。
A．市场利率不变，银行整体价值不变
B．市场利率下降，银行整体价值减少
C．市场利率下降，银行整体价值增加
D．市场利率上升，银行整体价值增加
E．市场利率上升，银行整体价值减少
115、
健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素?（ ）
A．决策
B．建设与管理
C．执行与操作
D．监督与评价
E．改进
116、
下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（ ）
A．属于衍生产品交易
B．在实践中通常简称为即期
C．可以用于外汇投机
D．是外汇交易中最基本的交易
E．可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险
117、
我国商业银行信用风险监管指标包括（ ）。
A．不良资产率
B．不良贷款率
C．贷款损失准备率
D．单一客户授信集中度
E．预期损失率
118、
现代商业银行管理最重要的两份报告是（ ）。
A．每日资产负债表
B．每日现金流量表
C．每日宏观数据报告
D．每日收益／损失表
E．每日风险状况报告
119、
为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（ ）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A．人员培训
B．总体组合限额
C．资产证券化
D．信用衍生产品
E．授信集中度限额
120、
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
A．预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率
B．预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率
C．预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换
D．预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率
E．预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率
