11．巴塞尔委员会以( )方式把商业银行面临的风险分为八大类。
A．损失结果
B．风险事故
C．风险发生的范围
D．诱发风险的原因
12．下列属于商业银行风险管理的主要策略的有( )。
A．风险分散
B．风险对换
C．风险集中
D．风险转出
13．根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为( )。
A．离散型随机变量和间隔型随机变量
B．离散型随机变量和连续型随机变量
C．集中型随机变量和连续型随机变量
D．集中型随机变量和间隔型随机变量
14．某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是( )。
A．35%
B．33%
C．34%
D．23%
15．在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A．资本规模和商业银行的盈利水平
B．资产规模和商业银行的风险管理水平
C．资本金规模和商业银行的风险管理水平
D．资本金规模和商业银行的盈利水平
16．20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于下列( )阶段。
A．资产风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．资产负债风险管理模式
D．全面风险管理模式
17．从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由( )引发。
A．市场风险
B．信用风险
C．操作风险
D．流动性风险
18．商业银行的风险管理模式的四个发展阶段依次为( )。
A．资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
B．负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段
19．资产负债风险管理的重要分析手段为( )。
A．缺口分析和盈利分析
B．缺口分析和久期分析
C．缺口分析和风险分析
D．久期分析和盈利分析
20．下列关于风险对冲说法不正确的是( )。
A．风险对冲不能被用于管理信用风险
B．风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险
C．风险对冲中市场对冲又称为残余风险
D．风险对冲关键在于对冲比率的确定
