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2015年银行业初级资格考试《风险管理》终极卷及答案(三)

来源:233网校 2015-05-27 09:57:00

第71题

有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如下: ABC

A1

B0.11

C0.8-0.81

若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是( )。

A.B、C组合是风险最佳对冲组合

B.A、C组合风险最小

C.A、B组合风险最小

D.A、C组合风险最分散

【正确答案】:A

[答案解析]BC是负相关的,因此可以构建对冲组合。AC组合的风险最大,因为它们的相关性很高。BC组合的风险最小,最分散。

第72题

ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是( )。

A.流动资产/总资产

B.流动资产/流动负债

C.(流动资产-流动负债)/总资产

D.流动负债/总资产

【正确答案】:B

[答案解析](流动资产-流动负债)/总资产为Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标,注意辨析。

第73题

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

【正确答案】:C

[答案解析]风险价值是潜在的最大损失。

第74题

下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是( )。

A 当市场利率上升时,银行资产价值下降

B 当市场利率上升时,银行负债价值上升

C 资产的久期越长;资产的利率风险越大

D 负债的久期越长,负债的利率风险越大

【正确答案】:B

[答案解析]当市场利率上升时,银行负债价值下降。

第75题

以下关于商业银行风险的论述,正确的是( )。

A 商业银行的操作风险往往小于市场风险,因此商业银行应该更关注市场风险管理

B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更加充分重视

C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失,都应当加以重视

D 以上都不对

【正确答案】:C

第76题

关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是( )。

A 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B 通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C 虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果,商业仍然承担责任

D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

【正确答案】:B

[答案解析]商业银行对不良后果仍要承担责任。

第77题

下列关于风险的说法,正确的是( )。

A 对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源

B 信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中

C 对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计

D 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

【正确答案】:D

[答案解析]A项中应为贷款而不是存款。B项中信用风险不仅存在于传统的表内业务中,也存在于表外业务中。对于衍生品而言,由于衍生品的名义价值通常非常巨大,潜在的风险是很大的,一旦运用不当,将极大地加剧银行所面临的风险。

第78题

下列关于贷款迁徙率指标计算的说法,不正确的是( )。

A 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

B 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C 次级类贷款迁徙率:期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

D 期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额

【正确答案】:D

[答案解析]期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。

第79题

用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。

A 2

B 3

C 4

D 5

【正确答案】:B

第80题

商业银行划分了银行账户和交易账户之后,以下说法不正确的是( )。

A 有助于银行加强自身的风险管理

B 商业银行自营交易的盈亏将由暗变明

C 交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”

D 交易员基本不可能再利用银行账户,将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失

【正确答案】:C

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