第六章 流动性风险管理
第六章在考试中占11分，主要讲述了流动性风险识别、评估、检测与控制，在复习时要注意流动性风险资产负债结构、流动性比率/指标法这些知识点。取证班解密90%常考点，送价值500元全真题库，>>
高频考点试题
一、单项选择题
1．（ ）是银行所有风险中最具破坏力的风险。
A．信用风险
B．市场风险
C．流动性风险
D．声誉风险
2．（ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。
A．流动性
B．盈利性
C．偿还性
D．安全性
3．下列关于表外流动性的说法，不正确的是（ ）。
A．表外金融工具较为复杂
B．可产生流动性
C．可消耗流动性
D．确定性强
4．（ ）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
A．信用风险
B．流动性风险
C．声誉风险
D．战略风险
5．下列关于零售客户的说法，错误的是（ ）。
A．对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度
B．从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定
C．可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况
D．被看做是核心存款的重要组成部分
6．商业银行流动性风险管理的核心是（ ）。
A．提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
B．提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点
C．提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点
D．提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点
7．商业银行的流动性风险管理要素的核心是（ ）。
A．流动性风险的识别过程
B．流动性风险的管理流程
C．流动性风险的监测流程
D．流动性风险的控制流程
8•流动性风险的（ ）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
A．识别
B．计量
C．监测
D．控制
9．根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（ ）。
A．识别
B．计量
C．监测
D．控制
10．商业银行的（ ）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。
A．盈利状况
B．流动性状况
C．资产状况
D．负债状况
11．能够引发流动性风险的因素可分为（ ）。
A．微观和宏观因素
B．资产和负债因素
C．表内和表外因素
D．内部和外部因素
12．流动性风险成因的复杂性决定了其是（ ）引发的直接风险。
A．资产负债期限结构等不匹配等因素
B．信用风险
C．市场风险
D．操作风险
13．流动性比例的计算公式为（ ）。
A．各项贷款余额／各项存款余额×100％
B．合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％
C．流动性负债余额／流动性资产余额×100％
D．流动性资产余额／流动性负债余额×100％
14．商业银行的流动性比例应当不低于（ ）。
A．10％
B．15％
C．20％
D．25％
15．流动性比例可衡量银行（ ）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A．1个月
B．8个月
C．半年
D．1年
16．商业银行的流动性覆盖率应当不低于（ ）。
A．50％
B．100％
C．150％
D．200％
17．下列是期限错配出现的原因的是（ ）。
A．银行用短期存款去支持短期的贷款
B．银行用短期贷款去支持短期的存款
C．银行用长期存款去支持长期的贷款
D．银行用短期存款去支持长期的贷款
18．关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（ ）。
A．核心负债比不小于50％
B．流动性覆盖率不小于100％
C．流动性缺口率不小于-10％
D．流动性比例不小于25％
19．银行应保持负债来源的（ ）。
A．集中性与多样性
B．分散性与单一性
C．集中性与单一性
D．分散性与多样性
20．银行应该建立持续的（ ）管理机制，以保持批发融资来源的稳定性。
A．市场接触
B．交易对手
C．货币
D．金融工具
二、多项选择题
1．从商业银行流动性来源看，流动性可分为（ ）。
A．表外流动性
B．表内流动性
C．资产流动性
D．负债流动性
E．市场流动性
2．对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的（ ）两方面。
A．权益
B．表内
C．表外
D．资产
E．负债
3．融资流动性应当从（ ）两个角度进行深入分析。
A．企业负债
B．公司／机构资产
C．零售资产
D．公司／机构负债
E．零售负债
4．商业银行的流动性风险管理体系通常包括（ ）。
A．治理架构
B．政策制度
C．管理流程
D．内部控制
E．信息系统
5．实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（ ）。
A．增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的
B．确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系
C．控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求
D．避免银行资产廉价出售，损害股东利益
E．降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
6．流动性风险的外部因素包括（ ）。
A．宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭
B．评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金
C．一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机
D．银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导
E．外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高
7．合格优质流动性资产的基本特征有（ ）。
A．风险低
B．易于定价
C，价值稳定
D．与低风险资产的相关性高
E．与高风险资产的相关性低
8．下列关于超额备付金率的说法，错误的有（ ）。
A．可分币种计算
B．超额备付金率越高，银行短期流动性越低
C．超额备付金率过低，表明银行清偿能力强
D．是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标
E．涵盖范围较广
9．优质流动性资产分析包括（ ）。
A．横向分析
B．结构分析
C．纵向分析
D．定性分析
E．总量分析
10．下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（ ）。
A．净稳定资金比例
B．期限错配分析
C．同业市场负债比例
D．融资集中度指标
E．存贷比
三、判断题
1．流动性风险被称为银行风险中的“终结者”。（ ）
2．商业银行的流动性覆盖率应当不高于100％。（ ）
3．净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100％。（ ）
4．由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在60％左右。（ ）
5．同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为1／4。（ ）
