2015年银行业初级资格考试风险管理讲义第5章操作风险管理

　　5.4 操作风险监控与报告

　　5.4.1关键风险指标法

　　原则：整体、重要、敏感、可靠、有效

　　应用流程：

　　①识别与定义关键风险指标

　　②设置关键风险指标阔值

　　③确认关键风险指标

　　④监控和分析关键风险指标

　　⑤指定优化或整改方案

　　⑥报告关键风险指标

　　⑦关键风险指标更新

　　5.4.2损失数据收集

　　1. 定义：操作风险损失数据的搜集、汇总、监控、分析和报告工作

　　2.原则：重要、准确、统一、谨慎

　　3.步骤：损失事件识别；损失事件填报；损失金额确定；损失事件信息审核；损失数据收集验证

　　4.价值：在高级计量法下，用于损失计量和验证的内部损失数据至少有5年的观测期，初次，允许使用3年的内部历史数据

　　5.4.3风险报告：风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平