第9章 银行监管与市场约束
9.1 银行监管
1.银行监管的必要性：
（1）银行业为各行业广泛提供金融服务
（2）银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
（3）存款人与银行的信息不对称
（4）银行风险论
（5）银行业先天存在垄断与竞争的悖论
9.1.1 银行监管的内容
1.银行监管的目标、原则和标准
（1）银监会提出的具体目标：
1）通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益
2）通过审慎有效的监管，增进市场信心
3）通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
4）努力减少金融犯罪，维护金融稳定
（2）银行监管的基本原则银行监管的基本原则：
1）依法，监管行为的法律性质它是一种行政行为.依法行政是有效实施监管的基本要求。
2）公开，包括三方面：
①监管的立法和政策标准公开
②监管执法和行为标准公开
③行政复议的依据、标准、程序公开
3）公正，
①实体公正
②程序公正
4）效率
（3）银行监管标准
1）监管理念：管法人、管风险、管内控、提高透明度
2）良好银行监管的标准：
①促进金融稳定和金融创新共同发展
②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为
④鼓励公平竞争，反对无序竞争
⑤对监管者和被监管者，都实行严格、明确的问责制⑥有效、节约的使用一切监管资源
2.风险监管的理念、指标体系和主要内容
（1）风险监管的理念
步骤：了解机构；风险评估；规划监管行动；准备风险为本的现场检查；实施风险为本的现场检查；监管措施、效果评价和持续的非现场监测
2.银行风险监管指标体系
银行风险监管核心指标体系的类别
1）风险水平类指标：流动性风险指标、市场风险指标、信用风险指标、操作性风险指标。以时点数据为基础，属于静态指标.
2）风险迁徙类指标：属于动态指标，主要包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
3）风险抵补类指标盈利能力、资本充足程度、准备金充足程度
3.风险监管的内容：
①建立银行风险的识别、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系
②建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系
③建立应对支付危机的处臵体系
④建立银行业金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等
9.1.2 银行监管方法
1.市场准入：机构、业务、高级管理人员。遵循公开、公平、公正、效率及便民原则。
目标：
①保证注册银行均有良好的品质，预防不稳定机构进入银行系统
②维护银行市场秩序
③保护存款者利益
2.监督检查
（1）非现场监管：指定监管计划；监管信息收集，编制机构概览；日常监管分析；风险评估；现场检查立项；监管评级；后续监管
（2）现场检查
作用：发现和识别风险；保护和促进作用；反馈和建议作用；评价和指导作用
程序：准备、实施、报告、处理、检查档案整理
重点内容：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度
（3）风险处置纠正：纠正、救助、市场退出
3.资本监管
（1）资本监管的重要性：
①资本监管是审慎银行监管的核心
②资本监管是提升银行体系稳定性，维护银行业公平竞争的重要手段
③银行监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
（2）资本充足率的监管要求：
①最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%
②储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求
③系统重要性银行附加资本要求，为1%
④第二支柱资本要求。系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别为不低于11.5%、10.5%
（3）资本监管的具体措施：
①有效资本监管的起点是银行自身严格的资本约束
②监管部门对银行实施资本充足率监督检查，确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险
③监管部门可以根据银行的风险状况和风险管理能力，个案性地要求银行持有高于最低标准的资本
④将银行分为四类
⑤商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，行长负责
9.1.3 银行监管规则
1.银行监管法规体系：三个层次，法律、行政法规、规章。
法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依据法定程序制定的，是法律框架的最基本组成部分。行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布各种有关活动的法律规范。规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件。
按风险类别划分，风险管理相关领域主要监管规章制度和监管指引：信用风险管理领域；市场风险管理领域；操作风险管理领域；其他
2.《核心原则》：监管权力、责任和职能：责任、目标和权力；独立性、问责制、资源和监管者法律保护；合作与协作；许可的业务范围；发照标准；大笔所有权转让；重大收购；监管方式；监管技术和工具；监管报告；监管机构的纠正和处罚权利；并表监管；母国和东道国的关系
审慎监管法规和要求：公司治理；风险管理体系；资本充足率；信用风险；有问题资产、准备和储备；集中度风险和大额风险暴露限额；与关联方的交易；国别风险和转移风险；市场风险；银行账户利率风险；流动性风险；操作风险；内部控制和审计；财务报告与外部审计；信息披露和透明度；防止利用金融服务从事犯罪活动
