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第三章 信用风险管理
一、单选题(下列选项中只有一项最符合题目的要求)
1．商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（ ）。
A．金融危机对行业发展产生影响
B．行业产能明显过剩
C．市场需求出现明显下降
D．行业个别企业出现亏损
2．若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。
A．0．03％，0．03％
B．0．02％，0．04％
C．0．02％，0．03％
D．0．03％，0．04％
3．假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
A．8．3％
B．7．3％
C．9.5％
D．l0％
4．目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。
A．≤l．5％、≤150％，两者孰低
B．≥l．5％、≥150％，两者孰高
C．≥2％、≥120％，两者孰高
D．≤2％、≤120％，两者孰低
5．根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。
A．抵债资产
B．按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C．个人贷款
D．已核销的账销案存资产
6．某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。
A．0．8
B．4
C．1
D．3．2
7．在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（ ）。
A．对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权
B．对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权
C．对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权
D．对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权
8．客户信用评级是商业银行对客户__________的计量和评价，反映客户__________的大小。（ ）
A．偿债能力和偿还意愿；道德风险
B．偿债能力和偿还意愿；违约风险
C．收入水平和偿债能力；违约风险
D．收入水平和偿债能力；道德风险
9．某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。
A．8
B． 7．2
C．4．8
D．3．2
