教材大纲变化解析
新版教材(2013版) | 变化解析 | |
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第1章 风险管理基础 | 第1章 风险管理基础 | |
1.1 风险与风险管理 | 1.1 风险与风险管理 | |
1.1.1 风险、收益与损失 | 1.1.1 风险、收益与损失 | |
1.1.2 风险管理与商业银行经营 | 1.1.2 风险管理与商业银行经营 | |
1.1.3 商业银行风险管理的发展 | 1.1.3 商业银行风险管理的发展 | |
1.2 商业银行风险的主要类别 | 1.2 商业银行风险的主要类别 | |
1.2.1 信用风险 | 1.2.1 信用风险 | |
1.2.2 市场风险 | 1.2.2 市场风险 | |
1.2.3 操作风险 | 1.2.3 操作风险 | |
1.2.4 流动性风险 | 1.2.4 流动性风险 | |
1.2.5 国家风险 | 1.2.5 国别风险 | 标题由“国家”变为“国别”,内容完全不同于“国家风险”。 |
1.2.6 声誉风险 | 1.2.6 声誉风险 | |
1.2.7 法律风险 | 1.2.7 法律风险 | |
1.2.8 战略风险 | 1.2.8 战略风险 | 第四段有变化 |
1.3 商业银行风险管理的主要策略 | 1.3 商业银行风险管理的主要策略 | |
1.3.1 风险分散 | 1.3.1 风险分散 | |
1.3.2 风险对冲 | 1.3.2 风险对冲 | |
1.3.3 风险转移 | 1.3.3 风险转移 | |
1.3.4 风险规避 | 1.3.4 风险规避 | |
1.3.5 风险补偿 | 1.3.5 风险补偿 | |
1.4 商业银行风险与资本 | 1.4 商业银行风险与资本 | |
1.4.1 资本的概念和作用 | 1.4.1 资本的定义、作用和分类 | “概念”改成“定义”,删除分类。 与旧版1.4.1 相比,前面两段有所不同,并且增加了部分内容。 |
1.4.2 监管资本与资本充足率要求 | 1.4.2 监管资本与资本充足率要求 | 变化很大,并且增加了很多内容,时间有更新。 |
1.4.3 经济资本及其应用 | 1.4.3 经济资本及其应用 | |
1.5 风险管理的数理基础 | 1.5 风险管理的数理基础 | |
1.5.1 收益的计量 | 1.5.1 收益的计量 | |
1.5.2 常用的概率统计知识 | 1.5.2 常用的概率统计知识 | |
1.5.3 投资组合分散风险的原理 | 1.5.3 投资组合分散风险的原理 | |
第2章 商业银行风险管理基本架构 | 第2章 商业银行风险管理基本构架 | |
2.1 商业银行风险管理环境 | 2.1 商业银行风险管理环境 | |
2.1.1 商业银行公司治理 | 2.1.1 公司治理 | 标题删除“商业银行” 专栏变化很大,增加了内容,时间有更新。 |
2.1.2 商业银行内部控制 | 2.1.2 内部控制 | 标题删除“商业银行” 后面增加了内容,时间有更新。 |
2.1.3 商业银行风险文化 | 2.1.3 风险文化 | 标题删除“商业银行”,增加了“专栏”。 |
2.1.4 商业银行管理战略 | 2.1.4 管理战略 | 标题删除“商业银行” |
2.1.5 风险偏好 | 新增内容 | |
2.2 商业银行风险管理组织 | 2.2 商业银行风险管理组织 | 前面增加了部分内容 |
2.2.1 董事会及风险管理委员会 | 2.2.1 董事会及其风险管理委员会 | 标题删除“”,内容完全变化。 |
2.2.2 监事会 | 2.2.2 监事会 | 内容变化很大 |
2.2.3 高级管理层 | 2.2.3 高级管理层 | 内容变化很大 |
2.2.4 风险管理部门 | 2.2.4 风险管理部门 | 内容变化很大 |
2.2.5 其他主要风险控制部门/机构 | 2.2.5 其他主要风险控制部门/机构 | 1、财务部门(与旧版不同) |
2.3 商业银行风险管理流程 | 2.3 商业银行风险管理流程 | |
2.3.1 风险识别/分析 | 2.3.1 风险识别/分析 | 内容有变化 |
2.3.2 风险计量/评估 | 2.3.2 风险计量/评估 | 内容有变化 |
2.3.3 风险监测/报告 | 2.3.3 风险监测/报告 | |
2.3.4 风险控制/缓释 | 2.3.4 风险控制/缓释 | 内容有变化,且增加大量内容,以前的图换成新图了,增加了专栏。 |
2.4 商业银行风险管理信息系统 | 2.4 商业银行风险管理信息系统 | 本章的后增加了专栏。 |
第3章 信用风险管理 | 第3章 信用风险管理 | |
3.1 信用风险识别 | 3.1 信用风险识别 | |
3.1.1 单一法人客户信用风险识别 | 3.1.1 单一法人客户信用风险识别 | (4)留置与定金①下子条例删除了 |
3.1.2 集团法人客户信用风险识别 | 3.1.2 集团法人客户信用风险识别 | 增加了一个专栏 |
3.1.3 个人客户信用风险识别 | 3.1.3 个人客户信用风险识别 | 1,个人客户的基本信息分析(增加了部分内容) |
3.1.4 贷款组合的信用风险识别 | 3.1.4 贷款组合的信用风险识别 | 后增加了一个专栏 |
3.2 信用风险计量 | 3.2 信用风险计量 | |
3.2.1 风险暴露分类 | 新增内容 | |
3.2.1 客户信用评级 | 3.2.2 客户评级 | 等同于旧版的客户信用评级,内容没变,只是增加一个专栏1 |
3.2.2 债项评级 | 3.2.3 债项评级 | 1,违约风险暴露删减了很多内容; 3,有效期限M ——新增内容 |
3.2.3 信用风险组合的计量 | 3.2.4 信用风险组合的计量 | 3,信用风险组合的压力测试——后内容有变化 |
3.2.4 国家风险主权评级 | 删除 | |
3.3 信用风险监测与报告 | 3.3 信用风险监测与报告 | |
3.3.1 风险监测对象 | 3.3.1 风险监测对象 | 1,单一客户风险监测——后面部分内家有变化 |
3.3.2 风险监测主要指标 | 3.3.2 风险监测主要指标 | 4,关联授信比例——新增内容 6、逾期贷款率——新增内容后增加了一个专栏 |
3.3.3 风险预警 | 3.3.3 风险预警 | 1,风险预警的程序和主要方法——增加了部分内容 2,行业风险预警(2)行业经营风险因素——删除了部分内容 |
3.3.4 风险报告 | 3.3.4 风险报告 | |
3.4 信用风险控制 | 3.4 信用风险控制 | |
3.4.1 限额管理 | 3.4.1 限额管理 | |
3.4.2 信用风险缓释 | 3.4.2 信用风险缓释 | |
3.4.3 关键业务流程/环节控制 | 3.4.3 关键业务流程/环节控制 | |
3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 | 3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 | 2,信用衍生产品——内容大变,后面的专栏删除 |
3.5 信用风险资本计量 | 3.5 信用风险资本计量 | |
3.5.1 标准法 | 3.5.1 权重法 | 删除了标准法,增加了权重法。 |
3.5.2 内部评级法 | 3.5.2 内部评级法 | 部分内容有变化,增加了一个专栏; |
3.5.3 内部评级体系的验证 | 删除此节,直接加入到新版“内部评级法”的专栏里边,内容没变,合并到上一节。 | |
3.5.4 经济资本管理 | 3.5.3 经济资本管理 | |
第4章 市场风险管理 | 第4章 市场风险管理 | |
4.1 市场风险识别 | 4.1 市场风险识别 | |
4.1.1 市场风险特征与分类 | 4.1.1 市场风险特征与分类 | 1.利率风险——新增了段内容; 2,汇率风险——新增了段内容; 3.股票价格风险——内容完全变化 |
4.1.2 主要交易产品及其风险特征 | 4.1.2 主要交易产品及其风险特征 | |
4.1.3 资产分类 | 4.1.3 账户划分 | 标题由“资产分类”改为“账户划分”; 1,交易账户和银行账户——内容无变化; 2,资产分类的监管标准与会计标准——内容完全变化,但专栏没变; 3,我国商业银行账户划分的现状——旧版的第二段被删除,专栏在旧版的基础上再增加了部分内容。 |
4.2 市场风险计量 | 4.2 市场风险计量 | |
4.2.1 基本概念 | 4.2.1 基本概念 | 2,敞口——前面部分新增了内容; |
4.2.2 市场风险计量方法 | 4.2.2 市场风险计量方法 | |
4.3 市场风险监测与控制 | 4.3 市场风险监测与控制 | |
4.3.1 市场风险管理的组织框架 | 4.3.1 市场风险管理总体要求 | 与旧版4.3.1完全不同,但专栏相同。 |
4.3.2 市场风险监测与报告 | 4.3.2 市场风险监测与报告 | 1,市场风险报告的内容与种类——新版增加了第二段内容 |
4.3.3 市场风险控制 | 4.3.3 市场风险控制 | 1,商业银行实施……(完全变化) |
4.3.4 银行账户利率风险管理 | 新增内容 | |
4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估 | 4.4 市场风险资本计量方法 | 与旧版完全不同 |
4.4.1 市场风险监管资本计量 | 4.4.1 标准法 | 与旧版完全不同 |
4.4.2 内部模型法 | 与旧版完全不同 | |
4.4.2 经风险调整的绩效评估 | 4.4.3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 | 与旧版完全不同 |
4.5 交易对手信用风险 | 新增内容 | |
4.5.1 交易对手信用风险的定义和计量范围 | 新增内容 | |
4.5.2 交易对手信用风险的计量 | 新增内容 | |
4.5.3 交易对手信用风险管理 | 新增内容 | |
第5章 操作风险管理 | 第5章 操作风险管理 | |
5.1 操作风险识别 | 5.1 操作风险概述 | “识别”改为“概述”,新增内容。 |
5.1.1 操作风险的定义与特点 | 新增内容 | |
5.1.2 操作风险相关概念辨析 | 新增内容 | |
5.1.3 操作风险的监管规则 | 新增内容 | |
5.1.1 操作风险分类 | 5.1.4 操作风险分类 | 改变章节顺序; 与旧版的“操作风险分类”大部分相同,只有新增了段;从书本240——248页为增加内容。 |
5.1.2 操作风险识别方法 | 5.1.5 操作风险识别方法 | 改变章节顺序,与旧版5.1.2完全相同。 |
5.2 操作风险评估 | 5.2 操作风险评估 | 本节完全变化 |
5.2.1 操作风险评估的定义与原理 | 新增内容 | |
5.2.1 操作风险评估要素和原则 | 5.2.2 操作风险评估的原则 | 完全变化 |
5.2.2 操作风险评估方法 | 5.2.3 操作风险评估的步骤 | 完全变化 |
5.2.4 操作风险评估的价值 | 新增内容 | |
5.2.5 操作风险评估与其他管理流程的结合应用 | 新增内容 | |
5.3 操作风险控制 | 5.3 操作风险控制 | |
5.3.1 操作风险控制环境 | 5.3.1 操作风险控制环境 | 旧版的基础大量删除 |
5.3.2 操作风险缓释 | 5.3.2 操作风险缓释 | 1、业务连续性管理计划(内容大部分有变) |
5.3.3 主要业务操作风险控制 | 5.3.3 主要业务操作风险控制 | 与旧版完全相同 |
5.4 操作风险监控与报告 | 5.4 操作风险监控与报告 | |
5.4.1 风险监测 | 5.4.1 关键风险指标法 | 新增大部内容,旧版的内容全部有。 |
5.4.2 损失数据收集 | 新增内容。 | |
5.4.2 风险报告 | 5.4.3 风险报告 | 新版删除了后一段。 |
5.5 操作风险资本计量 | 5.5 操作风险资本计量 | |
5.5.1 标准法 | 5.5.1 基本指标法 | 新增内容,删除了旧版的标准法。 |
5.5.2 替代标准法 | 5.5.2 标准法 | 与旧版比较,前面部分全相同,后面部分完全不同。 |
5.5.3 高级计量法 | 5.5.3 高级计量法 | 与旧版内容完全不同。 |
第6章 流动性风险管理 | 第6章 流动性风险管理 | |
6.1 流动性风险识别 | 6.1 流动性风险识别 | |
6.1.1 资产负债期限结构 | 6.1.1 资产负债期限结构 | |
6.1.2 资产负债币种结构 | 6.1.2 资产负债币种结构 | 段完全相同,二段完全变化。 |
6.1.3 资产负债分布结构 | 6.1.3 资产负债分布结构 | |
6.2 流动性风险评估 | 6.2 流动性风险评估 | |
6.2.1 流动性比率/指标法 | 6.2.1 流动性比率/指标法 | 把旧版的图表部分删除了很多内容,中间部分增加了一段。 |
6.2.2 现金流分析法 | 6.2.2 现金流分析法 | |
6.2.3 其他流动性评估方法 | 6.2.3 其他流动性评估方法 | |
6.3 流动性风险监测与控制 | 6.3 流动性风险监测与控制 | |
6.3.1 流动性风险预警 | 6.3.1 流动性风险监测/预警 | 标题增加“检测”,内容没有变化,图表完全变化。 |
6.3.2 压力测试 | 6.3.2 压力测试 | 增加了专栏,内容没变。 |
6.3.3 情景分析 | 6.3.3 情景分析 | 中间部分增加了内容。 |
6.3.4 流动性风险管理方法 | 6.3.4 流动性风险管理实践 | 标题由“方法”改为“实践”,内容没有变化,只有专栏有变化。 |
第7章 声誉风险管理和战略风险管理 | 第7章 其它风险管理 | |
7.1 国别风险管理 | 新增内容 | |
7.1.1 国别风险的概念 | 新增内容 | |
7.1.2 国别风险管理的基本做法 | 新增内容 | |
7.1 声誉风险管理 | 7.2 声誉风险管理 | 改变章节顺序,内容没变。 |
7.1.1 声誉风险管理的内容及作用 | 7.2.1 声誉风险的概念 | 改变章节顺序,标题由“内容及作用”改为“概念”。 |
7.1.2 声誉风险管理的基本做法 | 7.2.2 声誉风险管理的基本做法 | 改变章节顺序 |
7.1.3 声誉危机管理规划 | 7.2.3 声誉危机管理规划 | 改变章节顺序 |
7.2 战略风险管理 | 7.3 战略风险管理 | 改变章节顺序,内容没变。 |
7.2.1 战略风险管理的作用 | 7.3.1 战略风险管理的概念 | 改变章节顺序,标题由“作用”改为“概念”。 |
7.2.2 战略风险管理的基本做法 | 7.3.2 战略风险管理的基本做法 | 改变章节顺序 |
第8章 风险评估与资本评估 | ||
8.1 总体要求 | 整章新增内容 | |
8.2 风险评估 | ||
8.2.1 风险评估实践 | ||
8.2.2 风险评估的总体要求 | ||
8.3 压力测试 | ||
8.3.1 基本框架和要求 | ||
8.3.2 关于压力测试的监管要求 | ||
8.4 资本评估 | ||
8.4.1 资本定义、功能与分类 | ||
8.4.2 资本规划的主要内容及频率 | ||
8.4.3 主要监管要求 | ||
8.5 内部资本充足评估报告(1CAAP报告) | ||
8.5.1 内部资本充足评估报告的主要内容和作用 | ||
8.5.2 关于内部资本充足评估报告的监管要求 | ||
第8章 银行监管与市场约束 | 第9章 银行监管与市场约束 | |
8.1 银行监管 | 9.1 银行监管 | |
8.1.1 银行监管的内容 | 9.1.1 银行监管的内容 | |
8.1.2 银行监管的方法 | 9.1.2 银行监管的方法 | 1,市场推入(与旧版完全相同) 4,旧版中“风险评级”,新版当中进行删除。 |
8.1.3 银行监管的规则 | 9.1.3 银行监管的规则 | 内容无变化,只是专栏完全变化。 |
8.2 市场约束 | 9.2 市场约束 | |
9.2.1 市场约束机制 | 1,市场约束机制(与旧版完全相同) |
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8.2.1 市场约束与信息披露 | 9.2.2 信息披露 | 与旧版完全不同 |
8.2.2 外部审计 | 9.2.3 外部审计 | 与旧版完全不同,只是删除了旧版的专栏。 |