书  名:中国银行业从业人员资格认证考试教材:风险管理

出 版 社:中国金融出版社

作  者:中国银行业从业人员资格认证办公室 编

出版时间:2013年4月

印刷时间:2013年4月

开  本:16

定  价:46.00元

包  装:平装

内容简介:为配合中国银行业从业人员资格认证考试,中国银

行业从业人员资格认证办公室组织专家小组,根据中国银行业从业

人员资格认证考试个人理财科目考试大纲编写了考试教材《个人理

财》。阅读本教材能帮助从业人员和考生基本把握考试大纲的范围

和深度。个人理财科目针对从事商业银行个人理财业务相关的从业

人员设计,其内容紧扣考试大纲,涵盖个…[教材简介][教材目录]

教材大纲变化解析

旧版教材2010版

新版教材(2013版) 变化解析

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[教材变动详情] [新旧大纲对比] [2013版考试大纲]

 第1章 风险管理基础  第1章 风险管理基础
 1.1 风险与风险管理  1.1 风险与风险管理
   1.1.1 风险、收益与损失    1.1.1 风险、收益与损失
   1.1.2 风险管理与商业银行经营    1.1.2 风险管理与商业银行经营
   1.1.3 商业银行风险管理的发展    1.1.3 商业银行风险管理的发展
 1.2 商业银行风险的主要类别  1.2 商业银行风险的主要类别
   1.2.1 信用风险    1.2.1 信用风险
   1.2.2 市场风险    1.2.2 市场风险
   1.2.3 操作风险    1.2.3 操作风险
   1.2.4 流动性风险    1.2.4 流动性风险
   1.2.5 国家风险    1.2.5 国别风险 标题由“国家”变为“国别”,内容完全不同于“国家风险”。
   1.2.6 声誉风险    1.2.6 声誉风险
   1.2.7 法律风险    1.2.7 法律风险
   1.2.8 战略风险    1.2.8 战略风险 第四段有变化
 1.3 商业银行风险管理的主要策略  1.3 商业银行风险管理的主要策略
   1.3.1 风险分散    1.3.1 风险分散
   1.3.2 风险对冲    1.3.2 风险对冲
   1.3.3 风险转移    1.3.3 风险转移
   1.3.4 风险规避    1.3.4 风险规避
   1.3.5 风险补偿    1.3.5 风险补偿
 1.4 商业银行风险与资本  1.4 商业银行风险与资本
   1.4.1 资本的概念和作用    1.4.1 资本的定义、作用和分类

“概念”改成“定义”,删除分类。

与旧版1.4.1 相比,前面两段有所不同,并且增加了部分内容。

   1.4.2 监管资本与资本充足率要求    1.4.2 监管资本与资本充足率要求 变化很大,并且增加了很多内容,时间有更新。
   1.4.3 经济资本及其应用    1.4.3 经济资本及其应用
 1.5 风险管理的数理基础  1.5 风险管理的数理基础
   1.5.1 收益的计量    1.5.1 收益的计量
   1.5.2 常用的概率统计知识    1.5.2 常用的概率统计知识
   1.5.3 投资组合分散风险的原理    1.5.3 投资组合分散风险的原理
 第2章 商业银行风险管理基本架构  第2章 商业银行风险管理基本构架
 2.1 商业银行风险管理环境  2.1 商业银行风险管理环境
   2.1.1 商业银行公司治理    2.1.1 公司治理

标题删除“商业银行”

专栏变化很大,增加了内容,时间有更新。

   2.1.2 商业银行内部控制    2.1.2 内部控制

标题删除“商业银行”

后面增加了内容,时间有更新。

   2.1.3 商业银行风险文化    2.1.3 风险文化 标题删除“商业银行”,增加了“专栏”。
   2.1.4 商业银行管理战略    2.1.4 管理战略 标题删除“商业银行”
     2.1.5 风险偏好 新增内容
 2.2 商业银行风险管理组织  2.2 商业银行风险管理组织 前面增加了部分内容
   2.2.1 董事会及风险管理委员会    2.2.1 董事会及其风险管理委员会 标题删除“”,内容完全变化。
   2.2.2 监事会    2.2.2 监事会 内容变化很大
   2.2.3 高级管理层    2.2.3 高级管理层 内容变化很大
   2.2.4 风险管理部门    2.2.4 风险管理部门 内容变化很大
   2.2.5 其他主要风险控制部门/机构    2.2.5 其他主要风险控制部门/机构

1、财务部门(与旧版不同)
2、法律/合规部门(内容有变化且时间有更新)
3、内部审计部门(只有次序变化,内容无变化)
4、外部监督机构(内容有变化且时间有更新)

 2.3 商业银行风险管理流程  2.3 商业银行风险管理流程
   2.3.1 风险识别/分析    2.3.1 风险识别/分析 内容有变化
   2.3.2 风险计量/评估    2.3.2 风险计量/评估 内容有变化
   2.3.3 风险监测/报告    2.3.3 风险监测/报告
   2.3.4 风险控制/缓释    2.3.4 风险控制/缓释 内容有变化,且增加大量内容,以前的图换成新图了,增加了专栏。
 2.4 商业银行风险管理信息系统  2.4 商业银行风险管理信息系统 本章的后增加了专栏。
 第3章 信用风险管理  第3章 信用风险管理
 3.1 信用风险识别  3.1 信用风险识别
   3.1.1 单一法人客户信用风险识别    3.1.1 单一法人客户信用风险识别

(4)留置与定金①下子条例删除了

   3.1.2 集团法人客户信用风险识别    3.1.2 集团法人客户信用风险识别 增加了一个专栏
   3.1.3 个人客户信用风险识别    3.1.3 个人客户信用风险识别

1,个人客户的基本信息分析(增加了部分内容)
2,个人信贷产品分类及风险分析(增加了部分内容)

   3.1.4 贷款组合的信用风险识别    3.1.4 贷款组合的信用风险识别 后增加了一个专栏
 3.2 信用风险计量  3.2 信用风险计量
     3.2.1 风险暴露分类 新增内容
   3.2.1 客户信用评级    3.2.2 客户评级 等同于旧版的客户信用评级,内容没变,只是增加一个专栏1
   3.2.2 债项评级    3.2.3 债项评级

1,违约风险暴露删减了很多内容;

3,有效期限M ——新增内容

   3.2.3 信用风险组合的计量    3.2.4 信用风险组合的计量 3,信用风险组合的压力测试——后内容有变化
   3.2.4 国家风险主权评级   删除
 3.3 信用风险监测与报告  3.3 信用风险监测与报告
   3.3.1 风险监测对象    3.3.1 风险监测对象 1,单一客户风险监测——后面部分内家有变化
   3.3.2 风险监测主要指标    3.3.2 风险监测主要指标

4,关联授信比例——新增内容

6、逾期贷款率——新增内容
后增加了一个专栏
   3.3.3 风险预警    3.3.3 风险预警

1,风险预警的程序和主要方法——增加了部分内容

2,行业风险预警(2)行业经营风险因素——删除了部分内容

   3.3.4 风险报告    3.3.4 风险报告
 3.4 信用风险控制  3.4 信用风险控制
   3.4.1 限额管理    3.4.1 限额管理
   3.4.2 信用风险缓释    3.4.2 信用风险缓释
   3.4.3 关键业务流程/环节控制    3.4.3 关键业务流程/环节控制
   3.4.4 资产证券化与信用衍生产品    3.4.4 资产证券化与信用衍生产品 2,信用衍生产品——内容大变,后面的专栏删除
 3.5 信用风险资本计量  3.5 信用风险资本计量
   3.5.1 标准法    3.5.1 权重法 删除了标准法,增加了权重法。
   3.5.2 内部评级法    3.5.2 内部评级法

部分内容有变化,增加了一个专栏;

   3.5.3 内部评级体系的验证   删除此节,直接加入到新版“内部评级法”的专栏里边,内容没变,合并到上一节。
   3.5.4 经济资本管理    3.5.3 经济资本管理
 第4章 市场风险管理  第4章 市场风险管理
 4.1 市场风险识别  4.1 市场风险识别
   4.1.1 市场风险特征与分类    4.1.1 市场风险特征与分类

1.利率风险——新增了段内容;

2,汇率风险——新增了段内容;

3.股票价格风险——内容完全变化

   4.1.2 主要交易产品及其风险特征    4.1.2 主要交易产品及其风险特征
   4.1.3 资产分类    4.1.3 账户划分

标题由“资产分类”改为“账户划分”;

1,交易账户和银行账户——内容无变化;

2,资产分类的监管标准与会计标准——内容完全变化,但专栏没变;

3,我国商业银行账户划分的现状——旧版的第二段被删除,专栏在旧版的基础上再增加了部分内容。

 4.2 市场风险计量  4.2 市场风险计量
   4.2.1 基本概念    4.2.1 基本概念

2,敞口——前面部分新增了内容;
4,敏感性分析——部分内容有变化,顺序变化
5,风险价值——内容大部分有变化

删除了“压力测试、情景分析、事后检验”
   4.2.2 市场风险计量方法    4.2.2 市场风险计量方法
 4.3 市场风险监测与控制  4.3 市场风险监测与控制
   4.3.1 市场风险管理的组织框架    4.3.1 市场风险管理总体要求 与旧版4.3.1完全不同,但专栏相同。
   4.3.2 市场风险监测与报告    4.3.2 市场风险监测与报告 1,市场风险报告的内容与种类——新版增加了第二段内容
   4.3.3 市场风险控制    4.3.3 市场风险控制

1,商业银行实施……(完全变化)
2,限额管理下是对商业……(完全变化)
3,风险对冲(与旧版完全相同)

     4.3.4 银行账户利率风险管理 新增内容
 4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估  4.4 市场风险资本计量方法 与旧版完全不同
   4.4.1 市场风险监管资本计量    4.4.1 标准法 与旧版完全不同
     4.4.2 内部模型法 与旧版完全不同
   4.4.2 经风险调整的绩效评估    4.4.3 经济资本配置和经风险调整的绩效评估 与旧版完全不同
   4.5 交易对手信用风险 新增内容
     4.5.1 交易对手信用风险的定义和计量范围 新增内容
     4.5.2 交易对手信用风险的计量 新增内容
     4.5.3 交易对手信用风险管理 新增内容
 第5章 操作风险管理  第5章 操作风险管理
 5.1 操作风险识别  5.1 操作风险概述 “识别”改为“概述”,新增内容。
     5.1.1 操作风险的定义与特点 新增内容
     5.1.2 操作风险相关概念辨析 新增内容
     5.1.3 操作风险的监管规则 新增内容
   5.1.1 操作风险分类    5.1.4 操作风险分类

改变章节顺序;

与旧版的“操作风险分类”大部分相同,只有新增了段;从书本240——248页为增加内容。

   5.1.2 操作风险识别方法    5.1.5 操作风险识别方法 改变章节顺序,与旧版5.1.2完全相同。
 5.2 操作风险评估  5.2 操作风险评估 本节完全变化
     5.2.1 操作风险评估的定义与原理 新增内容
   5.2.1 操作风险评估要素和原则    5.2.2 操作风险评估的原则 完全变化
   5.2.2 操作风险评估方法    5.2.3 操作风险评估的步骤 完全变化
     5.2.4 操作风险评估的价值 新增内容
     5.2.5 操作风险评估与其他管理流程的结合应用 新增内容
 5.3 操作风险控制  5.3 操作风险控制
   5.3.1 操作风险控制环境    5.3.1 操作风险控制环境 旧版的基础大量删除
   5.3.2 操作风险缓释    5.3.2 操作风险缓释

1、业务连续性管理计划(内容大部分有变)
2、商业保险(与旧版完全相同)
3、业务外包(新版后面有变化,增加了图表)

   5.3.3 主要业务操作风险控制    5.3.3 主要业务操作风险控制 与旧版完全相同
 5.4 操作风险监控与报告  5.4 操作风险监控与报告
   5.4.1 风险监测    5.4.1 关键风险指标法 新增大部内容,旧版的内容全部有。
     5.4.2 损失数据收集 新增内容。
   5.4.2 风险报告    5.4.3 风险报告 新版删除了后一段。
 5.5 操作风险资本计量  5.5 操作风险资本计量
   5.5.1 标准法    5.5.1 基本指标法 新增内容,删除了旧版的标准法。
   5.5.2 替代标准法    5.5.2 标准法 与旧版比较,前面部分全相同,后面部分完全不同。
   5.5.3 高级计量法    5.5.3 高级计量法 与旧版内容完全不同。
 第6章 流动性风险管理  第6章 流动性风险管理
 6.1 流动性风险识别  6.1 流动性风险识别
   6.1.1 资产负债期限结构    6.1.1 资产负债期限结构
   6.1.2 资产负债币种结构    6.1.2 资产负债币种结构 段完全相同,二段完全变化。
   6.1.3 资产负债分布结构    6.1.3 资产负债分布结构
 6.2 流动性风险评估  6.2 流动性风险评估
   6.2.1 流动性比率/指标法    6.2.1 流动性比率/指标法 把旧版的图表部分删除了很多内容,中间部分增加了一段。
   6.2.2 现金流分析法    6.2.2 现金流分析法
   6.2.3 其他流动性评估方法    6.2.3 其他流动性评估方法
 6.3 流动性风险监测与控制  6.3 流动性风险监测与控制
   6.3.1 流动性风险预警    6.3.1 流动性风险监测/预警 标题增加“检测”,内容没有变化,图表完全变化。
   6.3.2 压力测试    6.3.2 压力测试 增加了专栏,内容没变。
   6.3.3 情景分析    6.3.3 情景分析 中间部分增加了内容。
   6.3.4 流动性风险管理方法    6.3.4 流动性风险管理实践 标题由“方法”改为“实践”,内容没有变化,只有专栏有变化。
 第7章 声誉风险管理和战略风险管理  第7章 其它风险管理
   7.1 国别风险管理 新增内容
     7.1.1 国别风险的概念 新增内容
     7.1.2 国别风险管理的基本做法 新增内容
 7.1 声誉风险管理  7.2 声誉风险管理 改变章节顺序,内容没变。
   7.1.1 声誉风险管理的内容及作用    7.2.1 声誉风险的概念 改变章节顺序,标题由“内容及作用”改为“概念”。
   7.1.2 声誉风险管理的基本做法    7.2.2 声誉风险管理的基本做法 改变章节顺序
   7.1.3 声誉危机管理规划    7.2.3 声誉危机管理规划 改变章节顺序
 7.2 战略风险管理  7.3 战略风险管理 改变章节顺序,内容没变。
   7.2.1 战略风险管理的作用    7.3.1 战略风险管理的概念 改变章节顺序,标题由“作用”改为“概念”。
   7.2.2 战略风险管理的基本做法    7.3.2 战略风险管理的基本做法 改变章节顺序
   第8章 风险评估与资本评估
   8.1 总体要求 整章新增内容
   8.2 风险评估
     8.2.1 风险评估实践
     8.2.2 风险评估的总体要求
   8.3 压力测试
     8.3.1 基本框架和要求
     8.3.2 关于压力测试的监管要求
   8.4 资本评估
     8.4.1 资本定义、功能与分类
     8.4.2 资本规划的主要内容及频率
     8.4.3 主要监管要求
   8.5 内部资本充足评估报告(1CAAP报告)
     8.5.1 内部资本充足评估报告的主要内容和作用
     8.5.2 关于内部资本充足评估报告的监管要求
 第8章 银行监管与市场约束  第9章 银行监管与市场约束
 8.1 银行监管  9.1 银行监管
   8.1.1 银行监管的内容    9.1.1 银行监管的内容
   8.1.2 银行监管的方法    9.1.2 银行监管的方法

1,市场推入(与旧版完全相同)
2,监督检查(与旧版完全相同)
3,资本监管(与旧版比较,前面部分相同,后面部分完全不同,内容删除较大)

4,旧版中“风险评级”,新版当中进行删除。

   8.1.3 银行监管的规则    9.1.3 银行监管的规则 内容无变化,只是专栏完全变化。
 8.2 市场约束  9.2 市场约束
     9.2.1 市场约束机制

1,市场约束机制(与旧版完全相同)
2,市场约束参与方及其作用(与旧版完全相同)

   8.2.1 市场约束与信息披露    9.2.2 信息披露 与旧版完全不同
   8.2.2 外部审计    9.2.3 外部审计 与旧版完全不同,只是删除了旧版的专栏。
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