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《证券投资基金基础知识》精选习题(7月27日)
1、关于风险价值VaR，下列表述正确的是()。
A. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失
B. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度
C. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度
D. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
参考答案：A
参考解析：风险价值，又称在险价值，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。
2、下列()的参与使套期保值能够顺利进行。
A. 另类投资者
B. 风险投资
C. 投机者
D. 战略投资者
参考答案：C
参考解析：投机者是期货市场的重要组成部分，是期货市场必不可少的润滑剂。投机交易增强了市场的流动性.承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。正是因为有投机者参与，套期保值才能顺利进行，而使期货市场具有经济功能。
3、有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的()。
A. 右上方
B. 右下方
C. 左上方
D. 左下方
参考答案：C
参考解析：有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。
4、对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是()。
A. 特雷诺比率法
B. 夏普比率法
C. Brinson模型法
D. 詹森比率法
参考答案：C
参考解析：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是Brinson方法。
5、下列关于融资交易和融券交易的说法中，错误的是()。
A. 融资和融券业务都会放大投资收益率或损失率
B. 用证券冲抵保证金时，不同证券必须以证券市值或净值按不同的折算率进行折算
C. 融资即投资者借入资金购买证券，融券即投资者借入证券卖出
D. 目前，上海证券交易所规定融资融券保证金比例不得低于100%
参考答案：D
参考解析：上海证券交易所规定的融资融券保证金比例不得低于50%。
