第五章 期货投机与套利交易
第四节 期货投机与期货套利的发展趋势
一、关注投资品种相关性：|r|=1，正相关或负相关
0-0.3：弱相关
0.3-0.5：低度相关
0.5-0.8：显著相关
0.8-1：高度相关
二、夏普指数：指数越大，绩效越好
三、程序化交易：起源于美国
四种类型：价格发现、趋势逐利、高频交易、低延迟套利
检验：统计检验、外推检验、实战检验
四、量化交易
特点：纪律性、系统性、套利思想、概率取胜
潜在风险：P186
第五章 期货投机与套利交易
第四节 期货投机与期货套利的发展趋势
一、关注投资品种相关性：|r|=1，正相关或负相关
0-0.3：弱相关
0.3-0.5：低度相关
0.5-0.8：显著相关
0.8-1：高度相关
二、夏普指数：指数越大，绩效越好
三、程序化交易：起源于美国
四种类型：价格发现、趋势逐利、高频交易、低延迟套利
检验：统计检验、外推检验、实战检验
四、量化交易
特点：纪律性、系统性、套利思想、概率取胜
潜在风险：P186
责编:xxm
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