2014年期货从业资格考试基础知识要点：期货投机与期货套利的发展趋势

第五章 期货投机与套利交易

第四节 期货投机与期货套利的发展趋势

　　一、关注投资品种相关性：|r|=1，正相关或负相关

　　0-0.3：弱相关

　　0.3-0.5：低度相关

　　0.5-0.8：显著相关

　　0.8-1：高度相关

　　二、夏普指数：指数越大，绩效越好

　　三、程序化交易：起源于美国

　　四种类型：价格发现、趋势逐利、高频交易、低延迟套利

　　检验：统计检验、外推检验、实战检验

　　四、量化交易

　　特点：纪律性、系统性、套利思想、概率取胜

　　潜在风险：P186