141、 6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0．007230美元/日元，每张合约的金额为1250万日元。7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0．007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是（ ）美元。
A．250
B．500
C．2500
D．5000
142、某套利者以63200元／吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出l2月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63]50元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的结果为（ ）。
A．价差扩大了100元／吨，盈利500元
B．价差扩大了200元／吨，盈利l000元
C．价差缩小了100元／吨，亏损500元
D．价差缩小了200元／吨，亏损l000元
143、 2008年10月1日，某投资者以80点的权利金买入一张3月份到期的执行价格为10200点的恒生指数看涨期权，同时又以130点的权利金卖出一张3月份到期的执行价格为10000点的恒生指数看涨期权。那么该投资者的盈亏平衡点(不考虑其他费用)为
（ ）点。
A．10000
B．10050
C．101OO
D．10200
144、某投资者以期权标的物市价是95．45点的价格买进l0张9月份到期的3个月欧洲美元利率(EU—BIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95．40点的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元。
A．1250
B．-1250
C．12500
D．-12500
145、下列不属于期货投机者特征的是（ ）。
A．利用期货与现货盈亏相抵来保值
B．实际的合约标的物本身并不重要，重要的是标的物的价格走势与自己预测的是否一致
C．预测标的物价格将要上涨就择机买进期货合约
D．是套期保值者的交易对手
146、 某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破（ ）点或恒指上涨超过（ ）点时，该投资者可以盈利。
A．12800；13200
B．12700；13500
C．12200：13800
D．12500：I3300
147、 某一天，约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为（ ）。
A．245点
B．246点
C．248点
D．250点
148、2008年3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手等于10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合 约。价格分别为l740元/吨、l750元/吨和l760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为l730元/吨、l760元/吨和1750元/吨。在 不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。
A．160
B．400
C．800
D．1600
A．160
B．400
C．800
D．1600
149、假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的p系数分别为1．2、0．9和1．05，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（ ）。
A．1．05
B．1．15
C．1．95
D．2
150、 假定年利率为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。
A．1459．64
B．1460．64
C．1469．64
D．1470．64
151、2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期的执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期的执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)为（ ）。
A．160点
B．170点
C．180点
D．230点
152、 投资者5月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格为99一o2。当日30年期国债期货合约结算价为98—16，则该投资者当日盈亏状况为（ ）美元。(不计其他费用)
A．562．5
B．572．5
C．582．5
D．592．5
153、在小麦期货市场，甲为买方，建仓价格为1100元／吨，乙为卖方，建仓价格为1300元／吨，小麦搬运、储存、利息等交割成本为60元／吨，双方商定为平仓价格为1240元／吨，商定的交收小麦价格比平仓价低40元／吨，即1200元／吨。请问期货转现货后节约的费用总和是（ ），甲方节约（ ），乙方节约（ ）。
A．20；40；60
B．40；20；60
C．60；40；20
D．60；20；40
154、某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（ ）。
A．该交易者履约赢利50000美元
B．该交易者履约赢利47500美元
C．如果买方提前平仓，可赢利47500美元
D．如果买方提前平仓，可赢利50000美元
155、某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。（ ）
A．－30美元／吨
B．－20美元／吨
C．10美元／吨
D．－40美元／吨
