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第七章外汇衍生品
一、单项选择题
1. ( )是指期货交易所指定的一种标准化合约，合约对交易币种、合约金额、交易时间、交割月份、交割地点等内容都有统一的规定。
A．外汇期货合约
B．远期外汇交易
C．外汇保证金交易
D．远期利率交易
【答案】A
【解析】本题对外汇期货合约的定义进行考核。
2．( )是指外汇买卖双方成交后，当日或两个营业日之内交割款项时所使用的汇率。
A．远期汇率
B．现汇汇率
C．基本汇率
D．固定汇率
【答案】B
【解析】即期汇率又叫作现汇汇率，是指外汇买卖双方成交后，当日或者两个营业日之内交割款项时所使用的汇率。
3．货币互换中本金互换所约定的汇率，在期初与期末使用的汇率( )
A．相同
B．大多数情况下相同
C．不同
D．无法确定
【答案】A
【解析】货币互换中本金互换所约定的汇率，在期初和期末使用的汇率相同。
4．( )指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。
A．外汇远期交易
B．期货交易
C．现货交易
D．互换
【答案】A
【解析】外汇远期交易是指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在未来某一约定的日期交割的外汇交易。
5．外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做( )的交易。
A．币种不同、数量相等、方向相反
B．币种相同、数量不等、方向相同
C．币种相同、数量相等、方向相反
D．币种不同、数量相等、方向相同
【答案】C
【解析】外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易。
二、多项选择题
1．企业利用货币期权进行套期保值，其优点是( )。
A．可以规避外汇汇率波动风险，但不能完全规避
B．可以完全规避外汇汇率波动风险
C．保留了获得机会收益的权利
D．企业的成本控制更加方便
【答案】BCD
【解析】企业利用货币期权进行套期保值，其优点是可以完全规避外汇汇率波动风险，同时也保留了获得机会收益的权利，企业的成本控制更为方便。
2．根据起息日的远近，掉期汇率可分为( )。
A．近端汇率
B．远端汇率
C．起始汇率
D．末端汇率
【答案】AB
【解析】根据起息日的远近，掉期汇率可以分为近端汇率和远端汇率。
3．下列属于外汇市场工具的是( )。
A．货币互换合约
B．外汇掉期合约
C．无本金交割外汇远期合约
D．欧洲美元期货合约
【答案】ABC
【解析】外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具，其种类包括外汇远期、外汇期货、外汇掉期与货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品。外汇远期包括无本金交割外汇远期。D项属于利率期货。
三、判断题
1．外汇现货交易是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。( )
【答案】 ×
【解析】外汇远期是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才可以实际交割的外汇交易。
2．欧元标价法是国际市场上通行的标价法。( )
【答案】×
【解析】美元标价法，是国际金融市场上通行的标价法。
