导读：期货从业资格考试已经进入最后冲刺阶段，不管前期复习的怎么样，最后十多天一定要好好把握！233网校期货从业考前十天6套押密试题，锁定高频考点，助您顺利通关取证！点击查看期货从业VIP题库押密试题>>
一、单选题
1．（ ）是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。
A．开盘价
B．收盘价
C．结算价
D．成交价
2．美式看跌期权的有效期越长，其价值就会（ ）。
A．减少
B．增加
C．不变
D．趋于零
3．沪深300股指期货合约的交易保证金为合约价值的（ ）。
A．10％
B．11％
C．12％
D．13％
4．当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格，这时（ ）。
A．市场为反向市场，基差为负值
B．市场为反向市场，基差为正值
C．市场为正向市场，基差为正值
D．市场为正向市场，基差为负值
5．套期保值的实质是用较小的（ ）代替较大的现货价格风险。
A．期货风险
B．基差风险
C．现货风险
D．信用风险
6．道琼斯欧洲STOXX50指数的加权方式中规定，任意一只成分股在指数中的权重上限为（ ）。
A．2％
B．5％
C．10％
D．15％
7．现实中套期保值操作的效果更可能是（ ）。
A．两个市场均赢利
B．两个市场均亏损
C．两个市场盈亏在一定程度上相抵
D．两个市场盈亏完全相抵
8．期权的时间价值为（ ）。
A．内涵价值
B．权利金+内涵价值
C．内涵价值-权利金
D．权利金-内涵价值
9．（ ）是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格。
A．权利金
B．执行价格
C．合约到期日
D．市场价格
10．（ ）是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。
A．标准仓单持有凭证
B．标准仓单
C．标准仓单注册申请表
D．交割预报表
参考答案：
1．C【解析】结算价是当天交易结束后，对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。
2．B【解析】在其他因素不变的情况下，期权有效期越长，美式看涨期权和看跌期权的价值都会增加。
3．C【解析】事实上，盈亏完全冲抵呈一种理想化的情形，现实中套期保值操作的效果更可能是不完全套期保值，即两个市场盈亏只是在一定程度上相抵，而非刚好完全相抵。
4．D【解析】当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场，此时基差为负值。
5．B【解析】套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险。
6．C【解析】道琼斯欧洲STOXX50指数的加权方式是以其50只成分股的浮动市值来计算，同时规定任意一只成分股在指数中的权重上限为10％。
7．C【解析】为了维护市场的健康运行、促进市场功能发挥，中国金融期货交易所已将沪深300股指期货所有合约的交易保证金统一调整为12％。
8．D【解析】本题考查期权的时问价值公式。时间价值=权利金一内涵价值。
9．B【解析】本题考查期权执行价格的定义。执行价格是期权买方行使权利时，买卖双方交割标的物所依据的价格，也称为履约价格、敲定价格、行权价格。
10．A【解析】本题考查标准仓单持有凭证的概念。标准仓单持有凭证是交易所开具的代表标准仓单所有权的有效凭证，是在交易所办理标准仓单交割、交易、转让、质押、注销的凭证，受法律保护。
