2020年中级银行业专业人员职业资格考试将于10月24-25日举行,目前考试官网的中级银行业专业人员职业资格考试《风险管理》大纲(上)内容如下:
【考试目的】
风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系,紧密结合国内银行业务和风险管理的发展,定位于风险管理专业人员的培养和选拔,注重技术含量,特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
【考试内容】
一、风险管理基础
(一)掌握风险与收益、损失的关系,全面掌握商业银行风险的主要类别以及系统性金融风险;
(二)掌握商业银行风险管理的模式、策略和作用;
(三)熟练掌握概率及概率分布、收益和风险的度量以及风险分散的数理原理。
二、风险管理体系
(一)掌握董事会及其风险管理委员会、监事会、高级管理层和风险管理部门在风险治理架构中的职责;
(二)理解并掌握风险文化、偏好和限额管理;
(三)掌握风险管理政策和流程;
(四)熟悉风险数据加总与IT系统建设;
(五)熟悉内部控制与内部审计的内容及作用。
三、资本管理
(一)掌握资本定义、功能以及资本管理和风险管理的关系;
(二)熟悉资本分类、监管资本构成以及资本扣除项;
(三)熟练掌握资本充足率计算和监管要求、资本充足率影响因素和管理策略、储备资本要求和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求;
(四)熟练掌握杠杆率要求的提出背景、杠杆率指标的计算、杠杆率指标的优点以及系统重要性银行杠杆率缓冲要求。
四、信用风险管理
(一)掌握单一法人客户、集团法人客户、个人客户和贷款组合的信用风险识别要点;
(二)熟悉信用风险评估和计量的发展历程、基于内部评级的方法以及信用风险组合的计量;
(三)掌握信用风险监测、预警和报告的方法及内容;
(四)掌握信用风险限额管理、关键业务环节的信用风险控制和缓释方法;
(五)熟练掌握信用风险资本计量的权重法、内部评级法;
(六)熟悉集中度风险的特征、授信集中度管理主要框架;
(七)熟悉资产证券化的分类、发展现状、意义以及资产证券化业务风险管理框架;
(八)熟练掌握贷款损失准备管理与不良资产处置方法。
五、市场风险管理
(一)掌握市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系;
(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲线以及市场风险计量方法;
(三)掌握市场风险限额管理、监测报告和控制方法;
(四)熟练掌握市场风险资本计量的标准法、内部模型法以及巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规;
(五)熟悉银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施;
(六)熟悉交易对手信用风险计量范围、计量方法和风险管理措施。