2024 年中级银行从业《风险管理》临考速记

第一章风险管理基础

1.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失(EL) 、非预期损失(UL) 和灾难性损失(SL) 三大类。

2.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失；利用资本金应对非预期损失；对于规模

巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成

的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

3.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风

险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。

4.与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性；突发性；交叉传染性快，

波及范围广；负外部性强。

5.纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：资产风险管理

模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式。

6.商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。

7.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

8.风险转移可分为保险转移和非保险转移。

9.二项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。泊松分布是一种常见的离散分

布，通常用来描述独立单位时间内(也可以是单位面积、单位产品)某一事件成功次数所对应的概率。

10.指数分布是描述泊松过程中事件间隔时间的概率分布。

10.偏度用来度量随机变量概率分布的不对称性。偏度刻画了概率密度曲线尾部的相对长度。

峰度可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。峰度刻画了概率密度曲线在平均值处峰值的相对高低。

第二章风险管理体系

1.董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任。监事会是商业

银行的内部监督机构，对股东大会负责。高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。

2.风险管理的“三道防线”：第一道防线——前台业务部门；第二道防线——风险管理职能部门；第三道防线——