《中级风险管理》是一门专业性知识较强的科目，涵盖银行业金融机构风险管理领域从业人员应该掌握的风险管理理念、知识和技能。整体来说，内容多，考查深度远大于初级，是中级专业科目考试中最难的科目之一。
一、中级风险管理计算题分值占比
在中级《风险管理》考试中，计算题约占20%-30%，主要集中在以下核心章节：
1、市场风险管理（如VaR计算、久期、收益率曲线等）
2、信用风险管理（如违约概率PD、违约损失率LGD、风险敞口EAD等）
3、操作风险管理（如资本计量中的基本指标法、标准法等）
4、流动性风险管理（如流动性覆盖率LCR、净稳定资金比例NSFR等）
计算题出题特点：
计算题难度中等，需熟练运用公式，理解参数逻辑（如巴塞尔协议相关指标）。部分题目需结合案例分析计算，如银行风险资本计提、压力测试等。
二、中级风险管理分值分布
中级《风险管理》总分100分，120分钟，题型包括：
单选题（80题，每题0.5分，共40分）
多选题（30题，每题1.5分，共45分）
综合案例分析题（14题，共15分）
出题规律：
（1）题型为单选题（80×0.5）、多选题（30×1.5）、案例分析题（14题15分），题量每年可能会有调整，均为客观题的的考查。
（2）考点以教材为基础，但有一定比例的超纲题。
（3）考察覆盖面较广，涉及较多的计算题考查。
（4）真题的指导意义大，重点恒重。点击进入中级风险管理真题库刷历年真题>>
三、中级风险管理历年考情
1. 考试重点与趋势
巴塞尔协议贯穿始终：尤其巴塞尔III的核心指标（如资本充足率、杠杆率）及流动性风险管理要求。
信用风险为核心：涉及内部评级法（PD/LGD/EAD）、信用衍生工具、贷款损失准备等，需结合公式和案例分析。
市场风险计算高频：VaR计算（历史模拟法、方差-协方差法）、久期与凸性计算是必考点。
操作风险重实务：近年新增对“信息科技风险”和“外包风险”的考查，侧重实际案例中的管理措施。
2. 难点与易错点
公式应用混淆：如混淆VaR的三种计算方法，或误用信用风险资本公式（如初级法与高级法的区别）。
巴塞尔协议细节：如流动性覆盖率（LCR）的分母“未来30天净现金流出”的具体构成。
综合案例分析：需从题干中提取关键数据，结合多步骤计算（如计算资本充足率并判断是否达标）。
四、中级风险管理备考建议
1. 分阶段学习计划
①基础阶段（1-2个月）：
教材精读：通读《风险管理》教材，标记核心章节（信用风险、市场风险）。
框架梳理：用思维导图整理风险分类、管理流程及监管框架。
标识重点：在通读教材的同时，注意标识重点，方便后续巩固。如果抓不清重点，可以利用三色笔记辅助，更快捷，更高效的记忆考点。
②强化阶段（1个月）：
公式突破：集中练习高频计算题（推荐《风险管理计算题专项训练》）。
真题实战：近5年真题逐题分析，总结命题规律（如综合题常考流动性风险+压力测试）。
③冲刺阶段（2周）：
错题复盘：针对易错点（如混淆操作风险计量方法）专项强化；
模拟考试：限时完成3-5套模拟卷，提升答题速度（单选题平均30秒/题）。
2. 重点突破策略
信用风险：
掌握PD/LGD/EAD的计量逻辑，区分初级法vs高级法；
熟记贷款五级分类标准（正常、关注、次级、可疑、损失）。
市场风险：
理解VaR的优缺点（如不满足次可加性），对比压力测试与情景分析；
练习久期计算（麦考利久期、修正久期）及利率敏感性分析。
操作风险：
区分三大计量方法（基本指标法、标准法、高级计量法）的适用条件；
关注新兴风险（如网络攻击、第三方外包风险）。
3. 应试技巧
时间分配：
单选题/判断题：50分钟内完成；
多选题：40分钟内完成；
综合题：30分钟深度分析（留10分钟检查）。
答题策略：
多选题“宁缺勿滥”，不确定的选项不选；
综合题先看问题再读材料，标注关键数据（如资本净额、风险加权资产）。
计算题步骤：
明确公式→代入数据→分步计算→核对单位（如VaR单位为万元或百分比）。
