商业银行层面：商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。
信贷业务层面：商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。
①客户的债务承受能力；
②银行的损失承受能力。
由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其进行授信限额管理时应重点做到以下几点:
①统一识别标准，实施总量控制；
②掌握充分信息，避免过度授信；
③主办银行牵头，协调信贷业务。一般由集团公司总部所在地的银行机构或集团公司核心企业所在地的银行机构作为牵头行或主办行，建立集团客户小组，全面负责对集团有关信息的收集、分析、授信协调以及跟踪监督工作。
①国家风险限额管理
国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次。
国家风险暴露包含：一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。
②区域风险限额管理
国外银行一般不对一个国家内的某一区域设置区域风险限额，而只是对较大的跨国区域，如亚太区、东亚区、东欧等设置信用风险暴露的额度框架。
组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。
授信集中度限额 | 授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在下列某一类组合中：单一的交易对象；关联的交易对象团体；特定的产业或经济部门；某一区域；某一国家或经济联系紧密的一组国家；某一类产品；某一类交易对方类型（如商业银行、教育机构或政府部门）；同一类（高）风险/低信用质量级别的客户；同一类授信安排；同一类抵押担保；相同的授信期限。 最常用的组合限额设定维度：行业、产品、风险等级和担保 |
总体组合限额 | ①按某组合维度确定资本分配权重； ②根据资本分配权重，对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失； ③将压力测试估算出的预计组合损失与商业银行的资本相对比； ④据资本分配权重，确定各组合（按行业、产品等）以资本表示的组合限额：以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重。 ⑤根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。 |
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