流动性比例 | 流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100% 流动性比例衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。商业银行的流动性比例应当不低于25%。 |
流动性覆盖率 | 流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%
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优质流动性资产分析 | ①超额备付金率=（在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金）/各项存款 ②优质流动性资产分析 结构分析：分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。 总量分析：计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。 |
现金流分析以情景模拟的方式分析银行未来的现金流，评估银行是否具有足够的现金头寸，分析不同产品在未来不同时段的现金流入和流出。
存贷比 | ①存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100% ②商业银行的存贷比应当不高于75% |
期限错配分析 | ①常见的流动性风险计量手段：合同期限错配 ②期限错配金额=资产方的资金流入-负债方的资金流出 |
净稳定资金比例 | ①净稳定资金比例根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量； ②净稳定资金比例=可用稳定资金/所需稳定资金×100% |
流动性匹配率 | 流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用×100%
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其他中长期结构性指标 | ①核心负债比例=核心负债/总负债×100% ②同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）/总负债×100% ③融资集中度指标 最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款×100% 最大十家同业融入比例=(最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100% |
对银行体系流动性产生冲击的常见因素 | ①宏观经济因素和货币政策因素 ②金融市场因素 ③季节性因素 |
分析工具及参考指标 | ①影响银行体系流动性供给需求的因素：外汇储备、央行公开市场操作、法定准备金率、税款缴纳等； ②银行体系流动性指标：回购利率、SHIBOR利率等货币市场利率； ③金融市场流动性指标：股票市场指数、国债市场利率、票据转贴现利率/相对国债点差、信用债市场利率/相对国债点差、银行债市场利率/相对国债点差、货币市场利率/相对国债点差等; ④单个银行流动性指标：银行自身的信用债/相对国债的点差、银行自身信用债点差与其他银行信用债点差的比较等。 |
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