定义 | 指银行、证券、保险、基金、信托、私募股权、资产管理公司等两类以上金融机构组合各自金融产品,形成的具有交叉属性及合作性质的金融业务。 |
特征 | ①涉及面广,分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下。 ②交易结构多变。资金来源、通道、资产运用任何一端发生变动,都会产生一种新的模式,反映在银行业务管理方面,则表现为会计核算方式、风险资产计算方式、信息披露等方式的相应调整。 ③交易主体繁多,风险类型复杂,通常涉及委托人、受托人、托管人、融资人、担保人等多个主体,同时涉及信用、市场、操作、流动性等不同风险类型。 ④传染性高。由于产品层层嵌套,交易链条过长,不同参与主体间的风险传染性较高。 ⑤风险管理相对比较薄弱,政策、制度、统计、监控、数据系统等比较薄弱,多头管理问题突出。 |
直接传染路径 | 通过业务、交易对手/合作机构直接传染。 |
间接传染路径 | 通过市场价格波动、流动性、市场预期进行传染。 |
加强市场层面的交叉性风险管理 | ①建立跨市场交叉性风险识别、预警和报告体系 ②建立跨市场交叉性风险监控平台 ③建立跨市场交叉性金融产品(业务)准入和限额管理体系 |
加强客户与交易对手层面的交叉性风险管理 | ①建立以客户为中心的统一视图。 ②加强客户与交易对手准入管理。 ③实行客户与交易对手的交叉性风险限额管理。 |
加强产品(业务)层面的交叉性风险管理 | ①商业银行应针对产品(业务)的设计、审批与使用,建立交叉性风险的识别机制。 ②建立交叉性金融产品(业务)准入与授权管理体系。 ③建立产品层面交叉性风险的评估体系。 ④限额管理。 ⑤加强产品的交叉风险监测和报告。 |
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