233网校银行从业资格考试课程讲义——初级《银行管理》主要经济体的银行监管改革，本节课程由徐娜老师主讲，购课后可观看徐娜老师完整版视课程>>
主讲内容：初级《银行管理》主要经济体的银行监管改革
主讲老师：徐娜
第4讲主要经济体的银行监管改革
第二章监管体系
【本章主要内容】
考点1：国际银行监管改革
（一）国际银行监管改革
1．1988年，《巴塞尔协议Ⅰ》
2．2004年，《巴塞尔协议Ⅱ》
（1）资本监管的“三大支柱”：最低资本要求（第一支柱）、监管当局的监督检查和市场约束。
（2）监管风险类型：信用风险、市场风险、操作风险
3．2010年，《巴塞尔协议Ⅲ》改革内容
（1）扩大资本覆盖面，增强风险捕捉能力
（2）修改资本定义，强化监管资本基础
（3）建立杠杆率监管标准，弥补资本充足率缺陷
（4）建立宏观审慎资本要求，反映系统性风险
横向维度上，降低“太大而不能倒”的道德风险。
时间维度上，在资本要求中嵌入反周期的因子
（5）建立量化流动性监管标准
【多选】《巴塞尔协议Ⅲ》中建立宏观审慎资本要求的具体内容包括（）。
A．分为横向、纵向和时间三个维度
B．时间维度上，在资本要求中嵌入反周期的因子
C．横向维度上，降低“太大而不能倒”带来的道德风险
D．纵向维度上，在资本要求中嵌入反周期的因子
E．对具有系统重要性商业银行提出附加资本要求
233网校答案：BCE
233网校解析：一是横向维度上，对具有系统重要性商业银行提出附加资本要求，降低“太大而不能倒”带来的道德风险。二是时间维度上，在资本要求中嵌入反周期的因子，减少银行体系和实体经济之间的正反馈循环，缓解亲经济周期效应。
考点2：主要经济体的银行监管改革
（一）美国
1．建立金融稳定监督委员会（FSOC）
2．扩充了美联储的监管职能
3．扩大联邦存款保险公司（FDIC）的监管权
4．新设立金融消费者保护局（CFPB）
5．撤销了储贷监管署（OTS），并将相关监管权转移给其他监管者
6．制定并实施“沃尔克规则”
（1）限制银行的自营交易，商业银行投资私募股权基金和对冲基金的规模必须低于银行自有资本和基金所有者权益的3％；
（2）单个金融机构不得通过兼并或收购的方式使其负债总额超过金融体系负债规模的10％；
（3）商业银行可以继续从事市政债和机构债券交易，可继续保留汇率、利率掉期等衍生品业务，但能源、农产品掉期等业务必须拆分到其附属公司。
（二）英国
1.金融危机前，英国采取的是“三头监管体制”，即英格兰银行、金融服务局（FSA）和英国财政部。
2.金融危机后
（1）新成立金融政策委员会（FPC）、新设立审慎监管局（PRA）、新成立金融行为管理局（FCA）；
（2）银行体制改革法案提出“栅栏原则”
（三）欧盟
1．2010年9月，欧洲议会通过了新的金融监管法案
2．从2011年1月起，欧洲系统性风险委员会（ESRB）、欧洲银行业监管局（EBA）、欧洲证券和市场监管局（ESMA）与欧洲保险和养老金监管局（EIOPA）等四家欧盟监管机构宣告成立并正式运转，从宏观和微观层面强化对金融体系的监管。
【单选】2008年国际金融危机后，各国政府积极采取新的监管措施的说法中，正确的是（）。
A．英国制定并实施“沃尔克规则”
B．美国成立了金融政策委员会
C．从2011年1月起，欧洲系统性风险委员会、欧洲银行业监管局、欧洲证券和市场监管局与欧洲保险和养老金监管局等四家欧盟监管机构宣告成立
D．英国采取的是“三头监管体制”
233网校答案：C
233网校解析：美国制定并实施“沃尔克规则”，英国成立了金融政策委员会，金融危机前，英国采取的是“三头监管体制”。
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