2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(四)

请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。
66、敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （　　）

67、CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（　　）

68、当商业银行面临声誉危机时，首先应当做的就是努力辩护或否认，以澄清自己的声誉（　　）

69、商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。（　　）

70、中央银行再贷款是商业银行应付流动性危机的一个有效且常用的办法。（　　）

71、PMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（　　）

72、信用风险仅是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，从而给债权人导致经济损失的风险。这样的说法正确吗？（　　）

73、商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（　　）

74、商业银行流动性风险主要源于资产负债的期限负债结构不匹配。（　　）

75、CEt MEriC 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （　　）