2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(六)

31、《巴塞尔资本协议》规定，资本充足率等于：（　）。
A．核心资本加附属资本与总资产之比
B．核心资本加附属资本与风险加权资产之比
C．核心资本加与风险加权资产之比
D．核心资本与总资本之比

32、银监会公布的风险监管核心指标不包括（　）。
A．风险水平
B．风险迁徙
C．风险抵补
D．风险价值

33、信用联动票据可以使投资者：（　　）
A．转移所持有的风险证券或贷款的风险
B．复制并承受风险证券或贷款的风险
C．创造并持有市场中并不存在类似收益的风险金融资产
D．以上都不对

34、以下关于久期缺口的表达式正确的是： （　）。
A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期
B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期
C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期
D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期

35、以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （　）。
A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险
D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

36、下面关于商业银行监管资本论述正确的有（　　）。
A．监管资本只包括表内业务，不包括表外业务
B．商业银行的表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本的范畴
C．监管资本包括一切表内业务和表外业务
D．商业银行表外业务的或有负债项目应当纳入监管资本

37、根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？（　）。
A．以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B．持有待售的投资
C．持有到期的投资
D．贷款和应收款

38、银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是（　）。
A．《有效银行监管的核心原则》
B．《巴塞尔新资本协议》
C．《巴塞尔资本协议》
D．以上都不是

39、常用的风险价值建模技术是： （　）。
A．方差-协方差方法
B．历史模拟
C．蒙特卡罗模拟
D．以上都是

40、以下关于预期损失和经济资本的论述，正确的是：（　　）
A．商业银行应根据预期损失合非预期损失计提各项准备
B．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
C．经济资本是用来抵御商业银行非预期损失所需要的资本
D．经济资本是用来抵御商业银行预期损失和非预期损失所需要的资本