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2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(七)

来源:233网校 2008年5月22日
导读:
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在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。
1、已知资产A标准差为5%,所占比重为0.3,资产B标准差为10%, 所占比重为0.7,资产AB相关系数为0,那么资产AB成的资产组合的标准差为:( )
A.10%
B.9.5%
C.8.5%
D.5%

2、以下关于相关系数的论述,正确的是( )。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确

3、我国商业银行当前操作风险管理的核心问题是( )。
A.合规问题
B.风险管理文化问题
C.完善公司治理结构的问题
D.以上都不是

4、如果1年期人民币利率为5%,美元利率为7%,美元兑人民币的汇率是1:7.5,那么根据利率平价理论,可以算出美元兑人民币1年期的远期汇率的理论值为:( )
A.1:7.4
B.1:7.5
C.1:7.7
D.1:8.0

5、那么该债券在第一年的边际死亡率为:(  )
A.0.005
B.0.006
C.0.01
D.0.021

6、以下哪一项不属于《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱?( )
A.资本要求
B.监管部门监督检查
C.市场约束
D.充分竞争

7、商业银行进行贷款转让的目的是:(  )
A.分散风险
B.增加收益
C.实现资产多元化
D.以上都是

8、违约概率预测准确性的验证主要由什么单位进行? ( )。
A.由商业银行自主进行
B.由外部专业评级机构进行
C.由监管机构进行
D.以上都不是

9、信息披露监控机制包括哪些方面?( )。
A.日常监督机制
B.惩罚机制
C.监管当局责任
D.以上都是

10、以下哪一项不是缺口分析的缺陷?(  )
A.只考虑了重新定价风险,未考虑基准风险
B.为反映利率变动对非利息收入和费用的影响
C.为考虑利率变动对银行经济价值的影响
D.缺口分析计算复杂,不宜推广采用

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