在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。
1、已知资产A标准差为5%,所占比重为0.3,资产B标准差为10%, 所占比重为0.7,资产AB相关系数为0,那么资产AB成的资产组合的标准差为:( )
A.10%
B.9.5%
C.8.5%
D.5%
2、以下关于相关系数的论述,正确的是( )。
A.相关系数具有线性不变性
B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
C.相关系数仅能用来计量线性相关
D.以上都正确
3、我国商业银行当前操作风险管理的核心问题是( )。
A.合规问题
B.风险管理文化问题
C.完善公司治理结构的问题
D.以上都不是
4、如果1年期人民币利率为5%,美元利率为7%,美元兑人民币的汇率是1:7.5,那么根据利率平价理论,可以算出美元兑人民币1年期的远期汇率的理论值为:( )
A.1:7.4
B.1:7.5
C.1:7.7
D.1:8.0
5、那么该债券在第一年的边际死亡率为:( )
A.0.005
B.0.006
C.0.01
D.0.021
6、以下哪一项不属于《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱?( )
A.资本要求
B.监管部门监督检查
C.市场约束
D.充分竞争
7、商业银行进行贷款转让的目的是:( )
A.分散风险
B.增加收益
C.实现资产多元化
D.以上都是
8、违约概率预测准确性的验证主要由什么单位进行? ( )。
A.由商业银行自主进行
B.由外部专业评级机构进行
C.由监管机构进行
D.以上都不是
9、信息披露监控机制包括哪些方面?( )。
A.日常监督机制
B.惩罚机制
C.监管当局责任
D.以上都是
10、以下哪一项不是缺口分析的缺陷?( )
A.只考虑了重新定价风险,未考虑基准风险
B.为反映利率变动对非利息收入和费用的影响
C.为考虑利率变动对银行经济价值的影响
D.缺口分析计算复杂,不宜推广采用