2008年银行从业资格风险管理最新试题(二)

在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
1、一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（　　）变动。
A．正向
B．反向
C．两者没有关系 
D．以上都不对

2、在债项评级中。违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露。下列相关表述正确的是（　　）。
A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C．违约损失率是一个事后概念
D．估计违约损失率的损失是会计损失

3、在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：（　）。
A．损失数额是否巨大
B．员工个人是否由这次事故而获利
C．员工是否是为了不法利益而故意为之
D．以上都不对

4、下列关于高级计量法的说法．正确的是（　　）。
A．使用高级计量法不需要得到监管当局的批准
B．一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法
C．巴塞尔委员会规定资产规模大于l 000亿美元的银行必须使用高级计量法
D．高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

5、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为（　　）。
A．两平期权
B．欧式期权
C．买入期权
D．美式期权

6、现场检查的主要措施中，不包括（　　）。
A．进入银行业金融机构进行检查
B．询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明
C．由银行向银监会报送资料
D．检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

7、一笔到期本息和为100万元的贷款，由于借款人存在违约风险而不能足额还款，借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布，那么借款人至少能还70万元的概率为（　）。
A．3/9
B．6/9
C．2/10
D．8/10

8、由于交易处理或流程管理失败以及因交易对手方和外部销售商关系导致的损失属于（　　）风险事件。
A．内部欺诈
B．客户、产品与业务操作
C．执行、交割以及流程管理
D．业务中断和系统失败

9、（　　）不能规避利率风险。
A．金融期货
B．金融期权
C．利率互换
D．定期存款

10、对风险监管和监督检查的要求的表述，下面选项中不正确的是（　　）。
A．内部评价法的运用实质上是银行监管方式的重大转变，标志着监管方式由“静态”合规性监管向“报考”审慎性监管转变
B．监管领域的发展已经转向了审查银行的风险管理体系，包括风险模型是否合理、完善和有效，是否建立了完善的风险管理政策和程序等
C．它要求监管者对各种方法的先进性和合理与否进行判断，即便新的方法可能导致在一定范围内的风险失控，也应给予积极鼓励
D．过去，银行监管局限于资产负债情况，监测由其反映的风险水平，衡量资本充足率和各类资产负债比率是否符合量化的标准