2008年银行从业资格风险管理最新试题(四)

31、内部欺诈是指（　　）。
A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B．员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C．商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险
D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性N/种族歧视事件导致的损失

32、《巴塞尔新资本协议》通过降低（　　）要求，鼓励商业银行采用（　　）技术。
A．监管资本，高级风险量化
B．经济资本，高级风险量化
C．会计资本，风险定性分析
D．注册资本，风险定性分析

33、外部评级主要依靠（　）。
A．专家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析结合
D．以上都不对

34、操作风险管理实践中常常对六个方面内容进行监测，以下（　　）不属于上述监测内容。
A．资本模型
B．风险诱因
C．风险缓释
D．历史损失

35、商业银行在实施内部市场风险管理时。计算经济资本的公式为（　　）。
A．市场风险经济资本=乘数因子×Vail
B．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）X VaR
C．市场风险经济资本=（附加因子+最低乘数因子）/VaR
D．市场风险经济资本=VAIL/（附加因子+最低乘数因子）

36、目前最恰当的声誉风险管理方法是（　　）。
A．采用精确的定量分析方法
B．推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
C．按照风险大小，采取抓大放小的原则
D．采取平等原则对待所有风险

37、巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（　　）进行一次。
A．半年
B．一年
C．一月
D．三月

38、当某一时段内的负债大于资产时，即出现（　　）。
A．资产敏感型缺口
B．资产缺口
C．负债缺口
D．负债敏感型缺口

39、在法人客户评级模型中,RiskCalc模型（　　）。
A．不适用于非上市公司
B．运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C．核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D．核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者

40、风险水平类指标不包括（　　）。
A．核心负债比率
B．预期损失率
C．关注类贷款迁徙率
D．不良贷款拨备覆盖率