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2008年风险管理模拟试题精选第一章

来源:233网校 2008-10-13 11:16:00

二、多选题
1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法,正确的有(ABDE)。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段,极大地改变了商业银行经营管理模式
C.风险管理不能够为商业银行定价提供依据
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力

2.下列关于资本作用的说法,正确的有(ABDE)。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力

3.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的是(ABCE)。
A.在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
B.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法,克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
E.使用经风险调整的业绩评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

4.信用风险的主要形式包括(AD)。
A.结算风险
B.流动性风险
C.非系统风险
D.违约风险
E.国家风险

5.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有(AB)。
A.权益资本
B.公开储备
C.重估储备
D.普通贷款储备
E.混合型债务工具

6.以下属于风险转移策略的是(ABC)
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.对冲

三、判断题
1.违约风险针对个人,不针对企业。(F)
2.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。(F)
3.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。(F)
4.马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。(F)
5.基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件(F)
6.与市场风险相比,信用风险的观察数据虽然少,但是比较容易获取(F)

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