2008年11月银行从业资格风险管理试题(一)

51、从2002年开始，在技术股暴跌和“9.11”事件的双重重击下，美联储开始不断地降息，此举使得低收入家庭能够承担起按揭贷款了，资产证券化给银行提供了更多的按揭贷款的资金来源，从而使获得按揭贷款更加容易。而这又促使银行不断降低按揭贷款发放的标准，一些原来被认为信用较低的低收人家庭得以进入按揭市场，次按贷款提供者的数量不断增加。
此时，还诞生了划时代的高速按揭提供者，如新世纪金融公司（已经宣告破产）。它们与成千上万的独立的按揭经纪人签订合同以产生巨量的按揭产品。动性过剩致使全球资本不断涌人美国的住房市场，这给房价上涨带来了巨大的压力。华尔街深知，不断上涨的房价将阻碍次按市场的快速发展。欺骗和渎职给本已疯狂的次按市场火上浇油。最终2007年底积蓄已久的美国磁带危机爆发。上述案例包含了（　）风险。
A．信用风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
E．声誉风险

52、商业银行的风险对冲可以分为：（　　）。
A．自我对冲
B．市场对冲
C．一般对冲
D．特殊对冲

53、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据包括（　　）。
A．借款者信用状况的数据
B．客户信用记录
C．违约风险暴露的数据
D．担保品价值的数据 
E．贷款的机会成本

54、授信权限管理原则包括（　　）。
A．给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B．债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准
C．集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准
D．根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
E．每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上

55、巴塞尔规定使用高级计量法定性标准，商业银行应满足（　　）。
A．必须拥有责权明晰的各部门所组成的操作风险管理系统
B．作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须分类详细记录包括实物损失在内的各种相关损失数据
C．必须有定期的报告来显示银行的风险分布，包括在监管中发生的损失，并将这些结果呈报给各个商业部门、高级管理者以及银行的所有者
D．银行的操作风险管理体系必须完整备案
E．银行的操作风险管理系统必须得到许可、生效，并且还应定期接受复查审核，这些复查审核应该包含银行的业务部门和监管部门两个方面

56、与市场风险计量有关的几个基本概念有：（　　）。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值 
D．市值重估

57、市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致商业银行表内，表外头寸遭受的风险，它可以分为（　　）。
A．利率风险
B．股票风险
C．商品风险
D．结算风险
E．汇率风险

58、内部控制作为一个有机系统．包括的环节有（　　）。
A．决策
B．建设与管理
C．执行与操作
D．监督与评价
E．改进

59、可能影响商业银行声誉的事件包括（　）。
A．资产流动性发生重大变化
B．银行内部重大不良信息披露
C．国家监管政策变化
D．浮动利率变化导致资产头寸的损失
E．贷款人信用等级下降

60、2001年。我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则。把贷款分为五类。下列定义正确的有（　　）。
A．正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B．关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C．次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D．可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收，人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E．损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回．或只能收回极少部分

61、在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（　　）
A．经济周期
B．财政货币政策
C．国家的产业政策
D．国家有关法律法规
E．企业的经营战略

62、在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力、资产流动性等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于营运能力指标的是（　）。
A．存贷周转率
B．资产负债率
C．权益收益率
D．资产回报率
E．资产流动率

63、下列关于企业集团特征说法正确的是（　）。
A．在股权或经营决策上，被直接或间接控制其他企事业单位法人或者被其他企事业单位法人控制
B．共同被第三方企事业法人控制
C．主要投资人直接或间接控制30%及以上
D．对关联方的财务和经营政策有重大影响
E．自然人的股权比例应该与其亲属的股权比例合并计量

64、巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出（　　）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A．资本要求
B．监管部门的监督检查
C．公众监督
D．市场纪律

65、风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由（　　）几个层次组成。
A．风险管理战略
B．风险管理理念 
C．风险管理知识
D．风险管理制度