2008年11月银行从业资格风险管理试题(二)

51、下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法。正确的有（　　）。
A．商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
B．商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
C．任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
D．商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
E．除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

52、按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在（　　）的悖论。因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。
A．垄断
B．成本
C．风险
D．收益
E．竞争

53、商业银行建立清晰的声誉风险管理流程主要包括（　　）。
A．声誉风险的识别
B．声誉风险的评估
C．声誉风险的监测和报告
D．外部审计
E．内部审计

54、贷款定价通常由（　）等因素决定。
A．债务成本
B．经营成本
C．风险成本
D．股权成本
E．资本成本

55、与法人授信业务相对应，个人信贷业务所面对的客户主要是自然人，下列选项属于个人客户信用风险的主要表现的是（　）。
A．自身作为债务人在信贷业务中的违约
B．连环担保的普遍性
C．表外业务的违约
D．保证人为其他债务人提供担提分程的违约
E．保证人为交易方提供担提分程的违约

56、影响违约损失率的主要因素包括（　　）。
A．清偿优先性
B．抵押品
C．借款企业的资本结构
D．公司所在行业
E．当前经济处于繁荣还是萧条

57、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中核心资本充足率的计算公式为（　　）。
A．核心资本充足率=核心资本净额/风险加权资产+2倍的市场风险资本）×100%
B．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+10倍的市场风险资本）×100%
C．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12倍的市场风险资本）× 100%
D．核心资本充足率=核心资本净额/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）×100%

58、下列关于流动性风险的说法，正确的有（　　）。
A．流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性
B．流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因
C．实际上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险的长期积聚、恶化的综合作用结果
D．流动性风险一般是在其他的风险发生之后，所引致的一种最初的表现形式
E．流动性风险具有传染性，一家银行遭到挤兑风险，极易传染到其他银行

59、商业银行流动性监管核心指标包括（　　）。
A．流动性比例
B．资本充足率
C．超额备付金比率
D．流动性缺口比率
E．核心负债比例

60、市场风险报告应当包括以下哪些内容?（　　）。
A．盈亏情况
B．内部和外部审计情况
C．市场风险经济资本分配情况
D．市场风险政策和程序的遵守情况

61、某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为l．5亿元。2006年期初应收账款为7 500万元，2006年期末应收账款为9500万元。则下列财务比率计算正确的有（　　）。
A．销售毛利率为25%
B．应收账款周转率为2.11
C．销售毛利率为75%
D．应收账款周转率为2.35
E．应收账款周转天数为l71天

62、留置担保的范围包括（　　）。
A．主债权
B．定金
C．利息
D．违约金
E．损害赔偿金

63、质押是指债务人或第三方不转移对动产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权按照法律规定以该动产折价或者拍卖，变卖财产的价款优先受偿。下列选项属于权利质押的范围的是（　　）。
A．汇票，本票，支票
B．仓单，提单
C．依法可以转让的股份，股票
D．依法可以转让的商标专用权，专利权，著作权中的财产权
E．依法可以质押的其他权利

64、目前业界比较流行的高级计量法主要有（　　）。
A．基本指标法
B．计分卡
C．损失分布法
D．标准法
E．内部衡量法

65、公允价值的计量方法分别是（　　）。
A．直接可获得的市场价格
B．应用于公认的模型估算市场价格
C．实际支付价格
D．中国人民银行的模型分析
E．允许使用企业特定的数据