2008年11月银行从业资格风险管理试题(六)

在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
41、下列不可以作为保证人的是：（　　）。
A．经国务院批准的国家机关
B．某国内重点大学
C．某省人民医院
D．某慈善团体

42、影响违约损失率的因素包括（　）。
A．清偿优先性
B．公司行业
C．经济周期
D．借款企业的资本结构
E．抵押品

43、目前已经开发出来的金融期货合约主要有（　　）。
A．远期期货
B．利率期货
C．利率互换
D．货币期货
E．股票指数期货

44、对市场约束和信息披露的表述，下面选项中正确的有：（　　）。
A．银行业是通过承担风险来获得收益、推进储蓄向投资转移的中介机构，银行承担的风险状况以及内部对于风险的识别、衡量、监控等程序的完整性和充足性，直接影响到银行业的经营状况，进而影响到对股东的投资回报、对金融体系稳定的影响等
B．巴塞尔委员会认为，如果商业银行能够建立一套完善的信息披露体系，并将相关的适用范围、资本和风险披露及评估内容加以公布，那么市场上的利益相关者就可以利用自身力量通过市场手段来对银行进行评价，从而突出金融机构的盈利性
C．巴塞尔委员会对风险披露还提出了两点附加考虑：第一，信息披露应该特别考虑到银行所采用的各种内部模型；第二，需要建立一种共同的披露框架是将银行风险披露告知市场的有效途径
D．在市场约束和信息披露过程中，风险信息居于最为关键的地位

45、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（　　）。
A．压力测试必须具有意义且足够审慎
B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景
C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程
D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试
E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

46、风险监测是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。风险管理/控制措施应当实现以下哪些目标?（　　）。
A．风险管理战略和策略复合经营目标的要求
B．监测商业银行所有风险的定性评估结果
C．通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序
D．所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性

47、常见的商业银行风险管理的策略有：（　　）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险规避

48、商业银行对个人客户的基本信息分析包括（　　）。
A．借款人的资信情况调查
B．借款人的资产与负债情况调查
C．贷款用途及还款来源的调查
D．对担保方式的调查
E．消费偏好调查

49、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则。其中包括（　　）。
A．商业银行应保持公司治理的透明度
B．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用
C．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻
D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督
E．有效效的董事会应清楚地界定El身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制

50、对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法？（　）
A．限额管理
B．加强信贷审批
C．贷后管理及时跟进
D．根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置
E．利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险