2009年银行从业考试风险管理预测试题(4)

111、下列关于银行利率风险的说法。正确的有（　　）。
A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C．如果银行利息收人和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

112、考察和分析企业的非财务因素，主要从以下方面来进行分析和判断：（　　）。
A．管理层风险
B．行业风险
C．生产与经营风险
D．宏观经济及自然环境

113、根据巴塞尔委员会的定义，提高商业银行透明度的信息应具有以下定性特征：（　　）。
A．全面性
B．相关性
C．及时性 
D．可比性

114、国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于：（　）
A．个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势
B．很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析
C．中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性
D．客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济
E．客户分类方法在信用风险评估中的作用不大

115、关于内控评价的表述，下面选项中不正确的是（　　）。
A．内部控制评价包括过程评价与结果评价，过程评价侧重于对内部控制主要目标实现程度的评价
B．商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制定和实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行识别、评估、控制、监测和改进的报考过程和机制
C．商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、评估、测试和分析的系统性活动
D．商业银行内部控制评价的目标是促使商业银行切实加强内部控制体系的建设并认真执行

116、下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（　　）。
A．建立强大的、报考的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
B．利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户
C．明确商业银行的战略愿景和价值理念
D．建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现
E．深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值

117、下列属于商业银行面临的战略风险的是（　　）。
A．产业风险
B．操作风险
C．品牌风险
D．市场风险
E．客户风险

118、个人客户评分方法中，信用局或专业服务公司最大范围的收集、整理、加工、提炼了几乎所有本国消费者的历史信用信息，并据此创建了各种信用评分模型，以预测消费者的（　　）。
A．违约风险的大小
B．开户后给商业银行带来的潜在收益
C．破产风险的大小
D．坏账风险的大小
E．其他信贷表现

119、风险管理部门的主要职责有（　　）。
A．风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职责是监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B．风险管理部门负责核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估
C．风险管理部门可以适当运用紧急避险的手段，规避某些特定的风险
D．风险管理部门独特的地位使其可以全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用
E．以上说法都不正确

120、下列关于外汇敞口分析的说法。正确的有（　　）。
A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口
C．在进行敞1：3分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口
D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制