第1题以下属于信用风险,又属于操作风险的是:( )
A.内部欺诈
B.外部欺诈
C.经营中断和系统瘫痪
D.股市暴跌
【正确答案】:B
第2题CreditMetrics模型从本质上讲是:( )
A.是一个简单信用评分模型
B.是一个VaR模型
C.是一个期权定价模型
D.以上都不是
【正确答案】:B
第3题利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于:( )
A.历史违约数据
B.预测数据
C.蒙特卡罗模拟
D.情景分析
【正确答案】:A
第4题以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是:( )。
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D.存在相当程度的模型风险
【正确答案】:D
第5题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为:( )。
A.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本
B.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本
C.RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本
D.RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本
【正确答案】:A