您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 银行初级 > 初级《风险管理》 > 初级风险管理模拟试题

2009年银行从业《风险管理》精选题及答案(6)

来源:233网校 2009-07-31 10:25:00
第1题利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于:(  )
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C.对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E.假设条件与实际情况不符合
【正确答案】:A,C

第2题流动性风险预警的内部指标包括(  )。
A.盈利水平
B.产品业务的风险水平
C.资产负债结构
D.资产负债质量
E.高官层人事更替
【正确答案】:A,C

第3题在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景?(  )
A.正常经营状况
B.由于商业银行自身问题造成流动性危机
C.某种形式的整体市场危机
D.竞争对手经营战略的重大变化
E.重要客户的经营危机
【正确答案】:A,B,C

第4题集团法人客户的信用风险特征包括(  )
A.内部关联交易频繁
B.连环担保普遍
C.财务报表真实性差
D.系统性风险高
E.风险识别和贷后监督难度大
【正确答案】:A,B,C,D,E

第5题根据国际最佳实践,个人客户评分所采用的统计方法包括:( )
A.回归分析
B.K临近值
C.神经网络模型
D.Z值模型
E.ZEA型
【正确答案】:A,C

相关阅读

添加银行学霸君或学习群

领取资料&加备考群

初中级银行交流群

加入备考学习群

初中级银行交流群

加学霸君领资料

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

银行从业书籍
互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料