2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(6)

21、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于（　　）。
A．4.00%
B．4.08%
C．8.00%
D．16%

22、某项头寸的累计损失达到或接近（　　）限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。
A．止损
B．头寸
C．风险
D．交易

23、风险水平类指标不包括（　　）。
A．核心负债比率
B．预期损失率
C．关注类贷款迁徙率
D．不良贷款拨备覆盖率

24、根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法下列说法正确的是（　　）。
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C．资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D．期限调整随期限增加而调整幅度增大

25、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（　　）。
A．衡量商业银行风险变化的范围
B．属于静态指标
C．包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率
D．包括流动性风险指标

26、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（　　）。
A．由内而外、自上而下和从已知到未知
B．由表及里、自下而上和从已知到未知
C．由内而外、自下而上和从已知到未知
D．由表及里、自上而下和从已知到未知

27、利率互摸是两个交易对手相互交换一组资金流量，（　　）。
A．涉及本金的交换和利息支付方式的交换
B．涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换
C．不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换、
D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换

28、参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达（　　）的三级管理方式。
A．风险管理委员会
B．最高风险管理委员会
C．高级管理层
D．董事会

29、管理流程不清晰属于内部流程因素中的（　　）。
A．结算/支付错误
B．财会/会计错误
C．文/牛/合同缺陷
D．产品设计错误

30、在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（　　）。
A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入
B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺E1X利率变动幅度/净利息收入
C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入
D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺N/净利息收入