2009年银行从业考试风险管理考前预测试题(4)

41、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（　　），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（　　）。
A．75%，25%
B．75%，15%
C．50%，15%
D．50%，25%

42、下列关于专家判断法的信用风险评级方法说法错的是（　　）。
A．专家系统更适合于对借款人进行是和否的二维决策
B．专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础
C．专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素
D．专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

43、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　　）。
A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D．长期次级债务不能计入附属资本

44、以下关于银行收集内部损失数据的流程，不符合标准的是（　　）。
A．银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组别对应分类
B．银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务活动
C．银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底线
D．银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息

45、下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（　　）。
A．行业盈亏系数
B．行业产品产销率
C．行业销售利润率
D．行业资本积累率

46、影响金融工具久期的因素不包括（　　）。
A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期

47、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　　）。
A．市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子）×VaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

48、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　　）限额。
A．交易
B．头寸
C．风险
D．止损

49、我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（　　）。
A．完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B．明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
C．董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致
D．建立完善的信息报告和信息披露制度

50、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动缺口率的定义为（　　）。
A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额
B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额