A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．易变负债与总资产的比率
D．流动资产与总资产的比率
22、（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
23、用vaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。
A．1
B．2
C．3
D．4
24、（ ）指交易双方直接成为交易对手的交易方式。
A．场内交易
B．柜台交易
C．交易所交易
D．远期交易
25、典型的组合信用模型通常采用（ ）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A．资产分组
B．集中度指标
C．蒙特卡罗模拟
D．历史损失数据均值与方差替代
26、下列不属于集团法人客户的信用风险所具有的特征的是（ ）。
A．由于集团法人客户经营规模大，因此集团法人客户的信用风险一般较小
B．内部关联交易频繁
C．财务报表真实性差
D．系统性风险高
27、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。.
A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
B．拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/贷款余额
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D．市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年
28、《巴塞尔新资本协议》关于全面信息披露理念的表述，下面选项中不正确的是（ ）。
A．不仅要披露风险和资本充足状况的信息，而且要披露风险评估和管理过程、资本结构以及风险与资本匹配状况的信息，
B．不仅要披露定性的信息，而且要披露定量的信息
C．不仅要披露核心信息，而且要披露附加信息
D．不仅要披露自身信息，也要披露贷款客户相关信息
29、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（ ）。
30、金额输入错误属于系统缺陷中的（ ）风险。
A．数据/信息错误
B．违法系统安全规定
C．系统设计/开发的战略风险
D．系统的稳定性风险
