A．正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B．期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C．次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)×100%
D．期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额
12、假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（ ）。
A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25
13、证券化是20世纪金融界最重要的创新之一，世界上第一个证券化产品——住房抵押贷款证券发行于（ ）年。
14、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（ ）个营业日。
A．10
B．1
C．7
D．5
15、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（ ）。
A．EVA=税后净利润一资本成本
B．EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率
C．EVA=(资本金收益率一资本预期收益率)×经济资本，
D．EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)X经济资本
16、在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取（ ）等方法。
17、在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（ ）。
A．预期损失
B．非预期损失
C．损失程度
D．损失频率
18、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
19、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（ ）。
A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型
B．信用评分模型对金融数据的要求比较高
C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
20、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是（ ）。
A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D．管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整
