A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
32、绝对信用价差是指（ ）。
A．不同债券或贷款的收益率之间的差额
B．债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
C．固定收益证券同权益证券的收益率的差额
D．以上都不对
33、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）模式阶段。
A．全面风险管理
B．资产风险管理
C．负债风险管理
D．资产负债风险管理
34、（ ）是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A．市场风险
B．操作风险
C．流动性风险
D．国家风险
35、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。
A．经营风险分析
B．管理风险分析
C．还款意愿分析
D．行业风险分析
36、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是（ ）。
A．CreditRisk模型
B．CreditMonitor模型
C．CreditMetriCs模型
D．CreditPortfo1ioView模型
37、在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．Ahman的Z计分模型
B．RiskCa1C模型
C．CreditMonitor模型
D．死亡率模型
38、下列关于ERM三个维度及其关系的表述，不正确的是（ ）。
39、标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成的是（ ）的出台。
A．《关于资本协议的市场风险补充规定》
B．《全面风险管理框架》
C．《巴塞尔新资本协议》
D．《巴塞尔资本协议》
40、巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于（ ）首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A．1998年5月
B．1999年6月
C．2001年1月
D．2003年4月
