2010年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(4)

三、判断题（共20题，每题1分，共20分）
121、Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（　　）


122、公众和存款人对银行的约束作用主要表现在可以对银行进行选择，增加单家银行的竞争联力，从而使得银行提高自身的经营管理水平，有效控制风险。（　　）


123、商业银行必须将操作风险的评估系统整合到日常风险管理流程中是操作风险高级计量法的定量标准。（　　）


124、《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。（　　） 


125、建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利率持有者的要求是声誉风险管理的内容。（　　） 


126、一般用正态分布描述股票价格每日变动值。（　　） 


127、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入全面风险管理模式阶段。（　　） 


128、商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（　　）


129、市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。（　　） 


130、全面风险管理理论重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。（　　）